作者F23 (我不糟糕)
看板Option
标题Re: [闲聊] 王医师的一篇文章
时间Sat May 23 21:24:55 2009
我想请问一个关於期望值的问题.....
假设：
1.市场价格变动遵守布朗运动 (说白一点，就是涨跌随机)
2.这是完美市场，没有交易成本、没有流通问题 (不用手续费、不会滑价)
那麽，是不是任何策略的期望值都是零？
什麽KD、停损、停利等.... 都没用
根据直觉上我会这样认为
但是不知道该怎麽用数学或是逻辑上的方法，去证实或是否定
--
※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc)
◆ From: 59.126.161.38
1F：推 Dix123:耶....我也不知道 不过还是推一个@@ 05/24 00:53
2F：推 ahan9008:当然策略期望值不是0 05/24 01:00
3F：→ ahan9008:是包牌的期望值=0 05/24 01:00
4F：→ ahan9008:多空都下这种叫包牌 05/24 01:00
5F：→ ahan9008:不对 好像是在这样的前提下是没错...@_@ 05/24 01:01
6F：推 r4444:kerker~我有连续输过9次 因此我不觉得市场是随机的.... 05/24 20:51
7F：推 ahan9008:嗯嗯 可是这篇是假设随机罗 05/25 02:15