作者Dix123 (小蔡)
看板Option
標題[閒聊] 王醫師的一篇文章
時間Sat May 23 01:02:04 2009
好像昨天還前天有看到王醫師一篇沒鎖的文章
在講短線當沖操作
印象中是這樣子的
1.停利20點 停損10點
2.一天最多做三筆
3.連續停損兩筆今天就不做了
然後就經過一些簡單的排列組合
做對三筆 => 1/8
做對兩筆 => 4/8
做對一筆 => 2/8
連錯兩筆停損 => 1/8
用這樣的系統去保證獲利
賠錢的機率只有1/8 賺錢的機率高達5/8
而且後面還有一些簡單算式去證明做越多筆賠錢的機率越高。
詳細的本文我沒有存@@ (有存的勞煩分享給我一下XD)
現下想討論時已經沒文章了
總而言之大概就是這樣
而我想討論的是.....
這個系統看似正確
不過我覺得有一個很奇怪的假設就在於：
為何觸碰停利和停損的機率是一樣的?
照理講停利要走20點距離 停損只要走10點
以機率來說 第一個假設就錯誤了吧??
若停利和停損的機率是一樣的
應該做越多越賺 也不用限制筆數才對阿。
但散戶常常做越多筆越容易輸這確也是真的
大概就這樣@@
打工忽然想到
想聽看看大家有什麼看法~
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 125.232.137.175
1F：推 Ting1024:有點無聊的算法 05/23 01:03
2F：→ yoyodio:很像是實驗室的"理想狀態"....就....理論吧ㄎㄎ 05/23 01:06
3F：推 F23:停損停利機率不相等，是這樣沒錯。 05/23 01:35
4F：→ F23:如果價格完全隨機移動，那不管什麼策略的期望值都是0。 05/23 01:36
5F：推 etoctopus:簡單的說大噴一次就好玩了 穿價停損是很恐怖的 05/23 03:10
6F：推 ifoo:最快方式是拿每天的成交明細,用程式run一次,看一個月績效如何 05/23 03:19
7F：推 AdamHuangNew:聽他在虎爛 05/23 06:27
8F：推 Xcd15:用一般的網路下單系統，常常會停損超過十點 05/23 07:43
9F：→ twnin:那就等兩個機率一樣再下單啊, 問題是怎麼知道機率是多少... 05/23 08:05
10F：→ twnin:要是知道機率, 等贏20點機率100%再下單了 05/23 08:05
11F：→ chggen:小弟淺見：賠錢機率跟作幾次關係不大 跟技術關係比較大 05/23 08:54
12F：→ chggen:如果硬是要說次數和賠錢機率之間有直接因果關係 我能想到的 05/23 08:54
13F：→ chggen:1.操作者精神、體力的消耗 2.一天內上下震盪次數 05/23 08:55
14F：→ chggen:我的想法是.. 金天波動次數多就多做 次數少就少作 05/23 08:56
15F：→ chggen:跟著波福走勢走 05/23 08:56
16F：→ chggen:停利是不是一定要設二十點每個人應該也不同 週五我只做三次 05/23 08:58
17F：→ chggen:開盤到最高點之間一次(沒賣在最高) 6720~6660附近一次 05/23 08:59
18F：→ chggen:拉上來到尾盤在一次 一次獲利單口大概 30~60點之間 05/23 09:00
19F：推 chggen:之所以為什麼停利在30~60點之間不是我設的 是走勢要這樣走 05/23 09:04
20F：→ chggen:我只是跟著他出場進場而已 XD 05/23 09:04
21F：→ chggen:當然每天震盪幅度不同 也會跟著改變 05/23 09:04
22F：推 rial:那乾脆停利 50點, 停損 10點, 如果機率一樣, 這樣不是更賺! 05/23 11:44
23F：→ playdoom:玩數學遊戲喔...............閱 05/23 11:57
24F：→ Dix123:THX ALL 真的是有點無聊的問題XD 連我自己都不設固定停利哈 05/23 14:56
25F：→ Rudy:交易策略有優勢，才會賺，跟停損停利一點關係也沒有 05/23 22:18
26F：→ Rudy:小學生沒學過機率也知道~~~~完全不用搞那麼複雜的數學啦~~ 05/23 22:19