作者Dix123 (小蔡)
看板Option
标题[闲聊] 王医师的一篇文章
时间Sat May 23 01:02:04 2009
好像昨天还前天有看到王医师一篇没锁的文章
在讲短线当冲操作
印象中是这样子的
1.停利20点 停损10点
2.一天最多做三笔
3.连续停损两笔今天就不做了
然後就经过一些简单的排列组合
做对三笔 => 1/8
做对两笔 => 4/8
做对一笔 => 2/8
连错两笔停损 => 1/8
用这样的系统去保证获利
赔钱的机率只有1/8 赚钱的机率高达5/8
而且後面还有一些简单算式去证明做越多笔赔钱的机率越高。
详细的本文我没有存@@ (有存的劳烦分享给我一下XD)
现下想讨论时已经没文章了
总而言之大概就是这样
而我想讨论的是.....
这个系统看似正确
不过我觉得有一个很奇怪的假设就在於：
为何触碰停利和停损的机率是一样的?
照理讲停利要走20点距离 停损只要走10点
以机率来说 第一个假设就错误了吧??
若停利和停损的机率是一样的
应该做越多越赚 也不用限制笔数才对阿。
但散户常常做越多笔越容易输这确也是真的
大概就这样@@
打工忽然想到
想听看看大家有什麽看法~
--
※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc)
◆ From: 125.232.137.175
1F：推 Ting1024:有点无聊的算法 05/23 01:03
2F：→ yoyodio:很像是实验室的"理想状态"....就....理论吧ㄎㄎ 05/23 01:06
3F：推 F23:停损停利机率不相等，是这样没错。 05/23 01:35
4F：→ F23:如果价格完全随机移动，那不管什麽策略的期望值都是0。 05/23 01:36
5F：推 etoctopus:简单的说大喷一次就好玩了 穿价停损是很恐怖的 05/23 03:10
6F：推 ifoo:最快方式是拿每天的成交明细,用程式run一次,看一个月绩效如何 05/23 03:19
7F：推 AdamHuangNew:听他在虎烂 05/23 06:27
8F：推 Xcd15:用一般的网路下单系统，常常会停损超过十点 05/23 07:43
9F：→ twnin:那就等两个机率一样再下单啊, 问题是怎麽知道机率是多少... 05/23 08:05
10F：→ twnin:要是知道机率, 等赢20点机率100%再下单了 05/23 08:05
11F：→ chggen:小弟浅见：赔钱机率跟作几次关系不大 跟技术关系比较大 05/23 08:54
12F：→ chggen:如果硬是要说次数和赔钱机率之间有直接因果关系 我能想到的 05/23 08:54
13F：→ chggen:1.操作者精神、体力的消耗 2.一天内上下震荡次数 05/23 08:55
14F：→ chggen:我的想法是.. 金天波动次数多就多做 次数少就少作 05/23 08:56
15F：→ chggen:跟着波福走势走 05/23 08:56
16F：→ chggen:停利是不是一定要设二十点每个人应该也不同 周五我只做三次 05/23 08:58
17F：→ chggen:开盘到最高点之间一次(没卖在最高) 6720~6660附近一次 05/23 08:59
18F：→ chggen:拉上来到尾盘在一次 一次获利单口大概 30~60点之间 05/23 09:00
19F：推 chggen:之所以为什麽停利在30~60点之间不是我设的 是走势要这样走 05/23 09:04
20F：→ chggen:我只是跟着他出场进场而已 XD 05/23 09:04
21F：→ chggen:当然每天震荡幅度不同 也会跟着改变 05/23 09:04
22F：推 rial:那乾脆停利 50点, 停损 10点, 如果机率一样, 这样不是更赚! 05/23 11:44
23F：→ playdoom:玩数学游戏喔...............阅 05/23 11:57
24F：→ Dix123:THX ALL 真的是有点无聊的问题XD 连我自己都不设固定停利哈 05/23 14:56
25F：→ Rudy:交易策略有优势，才会赚，跟停损停利一点关系也没有 05/23 22:18
26F：→ Rudy:小学生没学过机率也知道~~~~完全不用搞那麽复杂的数学啦~~ 05/23 22:19