作者Lust ( )
看板Option
標題[問題] 遠月份跟近月份的價差
時間Fri May 22 23:08:18 2009
現在六月份的大台跟九月份的大台
價差將近兩百多點
如果依照隨時間價差會收斂的法則
現在賣六月買九月
六月到期最後一天價格理論應該趨近七月
用換倉的方式做下去
不就可以套取中間利差二百點 只是要等到九月而已
這樣會有什麼盲點嗎
謝謝
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北國風光/千里冰封/萬里飄雪/望長城內外/惟餘莽莽/
大河上下/頓失滔滔/山舞銀蛇/原馳蠟象/欲與天公試比高/
須晴日/看紅裝素裏/分外妖嬈/江山如此多嬌/引無數英雄競折腰/
惜秦皇漢武/略輸文采/唐宗宋祖/稍遜風騷/
一代天驕成吉思汗/只識彎弓射大鵰/俱往矣/
數風流人物/還看今朝/
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 118.161.171.153
1F：→ idleidle:除息 05/22 23:09
2F：推 newred:我猜你9月大台的價格會很 "漂亮" 呵~留意一下流動性 05/22 23:10
3F：推 dyhsu:盲點就在你把你打的字再念一次 05/22 23:16
4F：→ Jimao:你試試看就知道啦 05/22 23:44
5F：推 askingts:問題是你現在買的點6700 假設現在價差300點 05/23 00:14
6F：→ askingts:你買大台多單一口6400點 可是到了9月份時大盤卻崩到5500 05/23 00:14
7F：→ askingts:甚至更低 這時你的一口大台多單6300點還會剩幾點? 05/23 00:15
8F：→ askingts:市場交易量才開始要熱絡 等到爆2000億以上成交量代表過熱 05/23 00:16
9F：→ askingts:過熱的市場極易被利空消息攻擊成功 如果資金流動補充不上 05/23 00:17
10F：→ askingts:賣股速度 這時候就是大崩 05/23 00:17
11F：→ askingts:別偷機不著蝕把米 馬上就要發生蝕了 準備迎接古力菲斯吧 05/23 00:18
12F：推 twnin:d神幾爸分 05/23 00:34
13F：→ Lust:我可能沒說清楚,我意思我賣六月一口跟買九月一口 05/23 07:22
14F：→ Lust:不管漲跌都會有一邊去平衡,六月的不斷換倉去趨近九月 05/23 07:22
15F：→ Lust:最後兩邊應該要接近的 不管向上還向下,就是賺那兩百點價差 05/23 07:23
16F：推 newred:你確定???????????????????有把握就丟進去呀 呵呵呵呵 05/23 08:45
17F：推 stupidest:1.期貨哪來時間價差 2.你預設收斂了，如果預設擴張呢? 05/23 16:32
18F：推 mylucky:那麼好賺大家都進去了 不然不會沒流通性 大家都這樣做 05/25 02:45
19F：→ mylucky:無形中只會墊高成本..推樓上的預設擴張... 05/25 02:45
20F：→ mylucky:還有 這種作法都是賺蠅頭小利 甚至中間就能把你洗出場了 05/25 02:46