作者Lust ( )
看板Option
标题[问题] 远月份跟近月份的价差
时间Fri May 22 23:08:18 2009
现在六月份的大台跟九月份的大台
价差将近两百多点
如果依照随时间价差会收敛的法则
现在卖六月买九月
六月到期最後一天价格理论应该趋近七月
用换仓的方式做下去
不就可以套取中间利差二百点 只是要等到九月而已
这样会有什麽盲点吗
谢谢
--
北国风光/千里冰封/万里飘雪/望长城内外/惟余莽莽/
大河上下/顿失滔滔/山舞银蛇/原驰蜡象/欲与天公试比高/
须晴日/看红装素里/分外妖娆/江山如此多娇/引无数英雄竞折腰/
惜秦皇汉武/略输文采/唐宗宋祖/稍逊风骚/
一代天骄成吉思汗/只识弯弓射大鵰/俱往矣/
数风流人物/还看今朝/
--
※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc)
◆ From: 118.161.171.153
1F：→ idleidle:除息 05/22 23:09
2F：推 newred:我猜你9月大台的价格会很 "漂亮" 呵~留意一下流动性 05/22 23:10
3F：推 dyhsu:盲点就在你把你打的字再念一次 05/22 23:16
4F：→ Jimao:你试试看就知道啦 05/22 23:44
5F：推 askingts:问题是你现在买的点6700 假设现在价差300点 05/23 00:14
6F：→ askingts:你买大台多单一口6400点 可是到了9月份时大盘却崩到5500 05/23 00:14
7F：→ askingts:甚至更低 这时你的一口大台多单6300点还会剩几点? 05/23 00:15
8F：→ askingts:市场交易量才开始要热络 等到爆2000亿以上成交量代表过热 05/23 00:16
9F：→ askingts:过热的市场极易被利空消息攻击成功 如果资金流动补充不上 05/23 00:17
10F：→ askingts:卖股速度 这时候就是大崩 05/23 00:17
11F：→ askingts:别偷机不着蚀把米 马上就要发生蚀了 准备迎接古力菲斯吧 05/23 00:18
12F：推 twnin:d神几爸分 05/23 00:34
13F：→ Lust:我可能没说清楚,我意思我卖六月一口跟买九月一口 05/23 07:22
14F：→ Lust:不管涨跌都会有一边去平衡,六月的不断换仓去趋近九月 05/23 07:22
15F：→ Lust:最後两边应该要接近的 不管向上还向下,就是赚那两百点价差 05/23 07:23
16F：推 newred:你确定???????????????????有把握就丢进去呀 呵呵呵呵 05/23 08:45
17F：推 stupidest:1.期货哪来时间价差 2.你预设收敛了，如果预设扩张呢? 05/23 16:32
18F：推 mylucky:那麽好赚大家都进去了 不然不会没流通性 大家都这样做 05/25 02:45
19F：→ mylucky:无形中只会垫高成本..推楼上的预设扩张... 05/25 02:45
20F：→ mylucky:还有 这种作法都是赚蝇头小利 甚至中间就能把你洗出场了 05/25 02:46