作者piowmiow ( )
看板Option
標題[問題] 請教禿鷹式價差交易
時間Fri May 22 21:35:27 2009
最近在研究有關價差交易的東西，
現在看盤系統都很方便，
直接點點點可能的損益圖和損益數字就算出來了~
爬了板上的文，
大致知道若要做一次價差，應該要花大約四口的手續費
請問這樣算起來，手續費就要被吃掉大約八點??
那如果有價差超過八點以上，那是不是代表可以套利??
因為看到看盤系統有下列組合，
S 3800 6月call/B 3700 6月call
S 3900 6月put/B4000 6月put
若以今日收盤價去看，權利金要支付20.1點
系統算出的期望報酬為67.1點(或80點?)
那是不是代表做這樣的策略不僅不用承擔任何風險，
就可以賺進大約60(67.1-8)點的報酬呢??
請問這樣的想法有無錯誤呢??
麻煩各位板上的大大幫忙解惑一下~感謝 mU__Um
--
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 163.18.34.149
1F：→ sapdavid:拿錢下去玩一次就知道了....祝你賺錢 05/22 21:52
2F：→ newred:正妹我就教你 XD 05/22 22:27
3F：推 dyhsu:等你成交了再說 05/22 22:47
4F：推 Strelizia:你這個是蝴蝶不是禿鷹 而且還是有風險的 只不過是有限 05/22 23:07
5F：→ etoctopus:天底下沒有白吃的午餐XD 別太拘於策略上 05/23 03:13
6F：→ bpole:s38c b37c的成交差價肯定會讓你很吃驚 毫無利潤 05/23 19:11
7F：→ bpole:別相信結算價 37C買價2850賣價3110 你肯定要3110才買的到 05/23 19:14
8F：→ bpole:38C買價2740賣價3010 你肯定只能賣到2740的價格 毫無差價 05/23 19:15
9F：推 mylucky:還有穩賺的套利唷..看對趨勢才有利可套ok !! 05/23 21:47
10F：→ mylucky:不然"套利"這名詞 散戶根本摸不上邊 呵呵 那叫蠅頭小利 05/23 21:48
11F：推 derry:如果(理論上的)期望報酬值不是100% 那就不是套利 05/25 15:50
12F：→ derry:還有 妳沒考慮到稅....深價內的OP稅就是1~2點了... 05/25 15:53