作者piowmiow ( )
看板Option
标题[问题] 请教秃鹰式价差交易
时间Fri May 22 21:35:27 2009
最近在研究有关价差交易的东西，
现在看盘系统都很方便，
直接点点点可能的损益图和损益数字就算出来了~
爬了板上的文，
大致知道若要做一次价差，应该要花大约四口的手续费
请问这样算起来，手续费就要被吃掉大约八点??
那如果有价差超过八点以上，那是不是代表可以套利??
因为看到看盘系统有下列组合，
S 3800 6月call/B 3700 6月call
S 3900 6月put/B4000 6月put
若以今日收盘价去看，权利金要支付20.1点
系统算出的期望报酬为67.1点(或80点?)
那是不是代表做这样的策略不仅不用承担任何风险，
就可以赚进大约60(67.1-8)点的报酬呢??
请问这样的想法有无错误呢??
麻烦各位板上的大大帮忙解惑一下~感谢 mU__Um
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※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc)
◆ From: 163.18.34.149
1F：→ sapdavid:拿钱下去玩一次就知道了....祝你赚钱 05/22 21:52
2F：→ newred:正妹我就教你 XD 05/22 22:27
3F：推 dyhsu:等你成交了再说 05/22 22:47
4F：推 Strelizia:你这个是蝴蝶不是秃鹰 而且还是有风险的 只不过是有限 05/22 23:07
5F：→ etoctopus:天底下没有白吃的午餐XD 别太拘於策略上 05/23 03:13
6F：→ bpole:s38c b37c的成交差价肯定会让你很吃惊 毫无利润 05/23 19:11
7F：→ bpole:别相信结算价 37C买价2850卖价3110 你肯定要3110才买的到 05/23 19:14
8F：→ bpole:38C买价2740卖价3010 你肯定只能卖到2740的价格 毫无差价 05/23 19:15
9F：推 mylucky:还有稳赚的套利唷..看对趋势才有利可套ok !! 05/23 21:47
10F：→ mylucky:不然"套利"这名词 散户根本摸不上边 呵呵 那叫蝇头小利 05/23 21:48
11F：推 derry:如果(理论上的)期望报酬值不是100% 那就不是套利 05/25 15:50
12F：→ derry:还有 你没考虑到税....深价内的OP税就是1~2点了... 05/25 15:53