作者artifacter (artifacter)
看板Option
標題[問題] 成交順序會不會影響保證金的最佳化?
時間Fri May 22 11:55:13 2009
比如說我要佈一組 sell 06 7200 call 50點
sell 06 6500 put 50點
buy 07 7200 call 250點
buy 07 6500 put 250點
那我同時sell同月份履約價之後再同時buy同月份履約價所算出來的費用
跟先買跟賣同履約價不同月份的call 跟put
所算出來所需費用是否相同?
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 218.168.74.184
1F：推 okwool:當然是看成交價位... 05/22 11:58
※ 編輯: artifacter 來自: 218.168.74.184 (05/22 12:00)
2F：推 ahan9008:最佳化就是最佳化 05/23 02:42