作者artifacter (artifacter)
看板Option
标题[问题] 成交顺序会不会影响保证金的最佳化?
时间Fri May 22 11:55:13 2009
比如说我要布一组 sell 06 7200 call 50点
sell 06 6500 put 50点
buy 07 7200 call 250点
buy 07 6500 put 250点
那我同时sell同月份履约价之後再同时buy同月份履约价所算出来的费用
跟先买跟卖同履约价不同月份的call 跟put
所算出来所需费用是否相同?
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※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc)
◆ From: 218.168.74.184
1F：推 okwool:当然是看成交价位... 05/22 11:58
※ 编辑: artifacter 来自: 218.168.74.184 (05/22 12:00)
2F：推 ahan9008:最佳化就是最佳化 05/23 02:42