作者tedinroc (真愛86HUB0OOOOOOOOOOOOO)
看板Option
標題Re: [問題] 請教關於程式交易，交易次數的問題
時間Thu May 21 03:36:22 2009
※ 引述《pp520 (pp)》之銘言：
: 用波段操作，調過停損的應該都可以發覺
: 停損設大 -> 交易筆數變少 -> 平均單筆損失變大 -> 勝率提高 (因為凹單凹的大)
: 停損設小 -> 交易筆數增加 -> 平均單筆損失變小 -> 勝率變低 (輕易認賠的結果)
: 停損不要設的太誇張，對總獲利影響都可以接受
還調啊 = ="
特地去調的話就跟跑最佳化沒兩樣了...
看樣子上一篇白回了 lol
: 只是交易筆數這一項，該怎麼去評估他的影響，這是小弟比較頭大的一點
: 當然，在相同的獲利下，能夠有一個程式 交易筆數較少，勝率又較高 當然是最好的
: 但除非程式結構不同，不然相同程式往往是高筆數，低勝率
: 低筆數，高勝率 (凹單凹到贏，但最大損失也會暴增)
所以...要進步不是在這邊調停損，而是去開發更好的策略
而且你好像還是沒看懂我上一篇要告訴你什麼 :P
: 小弟比較困惑在於，所有資料都有獲利損失可以去評估
: 但就是筆數這一項，重要性要擺在哪 ? 很難去評估
: 另外，感謝各位的參與討論， 3Q m(__ __)m
都跟你說交易次數不是重點了，還要再問？
交易次數在評估績效裡唯一重要的一點是筆數不要過少，次數過少的績效表可信度反而低
而不是莫名其妙的定律說越少越好 XDDD
真不知道哪裡冒出這條定律，被蘋果砸出來的嗎 lol
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我說話很狠，但是市場比我更狠... XD
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◆ From: 222.156.193.135
※ 編輯: tedinroc 來自: 222.156.193.135 (05/21 03:37)
※ 編輯: tedinroc 來自: 222.156.193.135 (05/21 03:38)
1F：→ dreambreaken:大該是設兩千以後績效很慘，我自己玩法是設一千跑出 05/21 04:03
2F：→ dreambreaken:來以後自己再扣掉1000*交易筆數判斷最慘情況 05/21 04:04
嗯，我都直接2000看最慘的情況 :P
3F：推 newred:t大生氣了 吼吼吼~ 不過我猜他用的程式就是那個黑盒子.. 05/21 06:55
沒有生氣啊 XD
用那黑盒子早晚會哭哭喔 lol
※ 編輯: tedinroc 來自: 222.156.193.135 (05/21 08:42)
4F：推 dmnnthwrld:基本上希望出手次數少又贏得多就是神的想法 05/21 08:56
5F：→ dmnnthwrld:還沒進場就想知道獲利有多少，這市場這麼好撈？ 05/21 08:57
6F：→ dmnnthwrld:策略本來就包含停損了，去改停損的話，整體策略就得改 05/21 08:57