作者tedinroc (真爱86HUB0OOOOOOOOOOOOO)
看板Option
标题Re: [问题] 请教关於程式交易，交易次数的问题
时间Thu May 21 03:36:22 2009
※ 引述《pp520 (pp)》之铭言：
: 用波段操作，调过停损的应该都可以发觉
: 停损设大 -> 交易笔数变少 -> 平均单笔损失变大 -> 胜率提高 (因为凹单凹的大)
: 停损设小 -> 交易笔数增加 -> 平均单笔损失变小 -> 胜率变低 (轻易认赔的结果)
: 停损不要设的太夸张，对总获利影响都可以接受
还调啊 = ="
特地去调的话就跟跑最佳化没两样了...
看样子上一篇白回了 lol
: 只是交易笔数这一项，该怎麽去评估他的影响，这是小弟比较头大的一点
: 当然，在相同的获利下，能够有一个程式 交易笔数较少，胜率又较高 当然是最好的
: 但除非程式结构不同，不然相同程式往往是高笔数，低胜率
: 低笔数，高胜率 (凹单凹到赢，但最大损失也会暴增)
所以...要进步不是在这边调停损，而是去开发更好的策略
而且你好像还是没看懂我上一篇要告诉你什麽 :P
: 小弟比较困惑在於，所有资料都有获利损失可以去评估
: 但就是笔数这一项，重要性要摆在哪 ? 很难去评估
: 另外，感谢各位的参与讨论， 3Q m(__ __)m
都跟你说交易次数不是重点了，还要再问？
交易次数在评估绩效里唯一重要的一点是笔数不要过少，次数过少的绩效表可信度反而低
而不是莫名其妙的定律说越少越好 XDDD
真不知道哪里冒出这条定律，被苹果砸出来的吗 lol
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我说话很狠，但是市场比我更狠... XD
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◆ From: 222.156.193.135
※ 编辑: tedinroc 来自: 222.156.193.135 (05/21 03:37)
※ 编辑: tedinroc 来自: 222.156.193.135 (05/21 03:38)
1F：→ dreambreaken:大该是设两千以後绩效很惨，我自己玩法是设一千跑出 05/21 04:03
2F：→ dreambreaken:来以後自己再扣掉1000*交易笔数判断最惨情况 05/21 04:04
嗯，我都直接2000看最惨的情况 :P
3F：推 newred:t大生气了 吼吼吼~ 不过我猜他用的程式就是那个黑盒子.. 05/21 06:55
没有生气啊 XD
用那黑盒子早晚会哭哭喔 lol
※ 编辑: tedinroc 来自: 222.156.193.135 (05/21 08:42)
4F：推 dmnnthwrld:基本上希望出手次数少又赢得多就是神的想法 05/21 08:56
5F：→ dmnnthwrld:还没进场就想知道获利有多少，这市场这麽好捞？ 05/21 08:57
6F：→ dmnnthwrld:策略本来就包含停损了，去改停损的话，整体策略就得改 05/21 08:57