作者victor740519 ( )
看板Option
標題[問題] 做OP長期大波動，以及中期的問題
時間Sun May 10 21:23:57 2009
口數 2 1 1 2
B/S S B B S
C/P C P C P
規格 7000 6000 6000 5000
現價 455 647.5 870 290
價金 71.5k 31.75k 43.5k 27.4k
如果看到將會有波動
可以用跨式或是勒式買進
但是，做買方在時間上很不利，所以使用兩組跨式賣權把曲線往上抬
出來的圖是這樣，這是12月的op
http://ppt.cc/_ZbW
看圖，結算在4000~8000內都是賺的
缺點是一個組合要6口，花不少錢(似乎要200k，不算cp相抵)
以及現在沒七千以上的c可賣，不然能把能獲利範圍拉更大
↑這個觀念有沒有錯?
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另外想請問，OP在買入到結算期間內，要怎麼估算損益?
例如說....
明天漲200點，我會賺或是賠多少這種問題....
這個我一直搞不太懂
模擬單常常會跑出跟預測不同的狀況 (預期漲會賺，但是出現漲卻虧的狀況)
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あ な た の 怨 み 、 晴 ら し ま す 。
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 59.126.161.38
1F：→ wintree:請問一下 如果在12月前某一天 破了8000你會做何處理? 05/10 21:28
2F：→ wintree:不過，仍然謝謝您的分享 05/10 21:29
3F：→ victor740519:虧損太大就砍掉 05/10 21:30
4F：→ wintree:要不要試算一下，就以星期五的收盤價當reference 05/10 21:32
5F：→ wintree:算算明天就到八千你帳面上會虧多少? 05/10 21:33
6F：→ wintree:你會不會變成這個策略不到8000就會引起你想停損的念頭 05/10 21:35
7F：→ victor740519:很有可能.... 所以我要先搞懂這個問題才會實際下單 05/10 21:37
8F：→ wintree:當想到獲利時先想虧損! 我做策略模擬時的一個CHECK LIST 05/10 21:37
9F：→ victor740519:下次我實際動期權應該是兩三個月後的事了吧.... 05/10 21:39
10F：→ victor740519:這段時間我要先搞懂這些問題.... 05/10 21:40
11F：→ victor740519:拿空氣單來做例子，s64p 166$ b62p 106$ 現在-3.5點 05/10 22:03
12F：→ victor740519:但是，損益曲線說6350以上都會賺，看不懂為什麼這樣 05/10 22:04
13F：推 newred:我推薦"選擇權玩家 李榮祥"這本書~應該可以解決你的問題:P 05/10 22:05
14F：→ victor740519:謝樓上 05/10 22:10
15F：→ wintree:你用EXCEL算拉出來的組合單，算進手續費後發現6350以上都 05/10 22:25
16F：→ wintree:賺，那就是都會賺，不過要到結算那一天要6350以上。 05/10 22:25
17F：→ wintree:你能打包票結算那一天一定在6350以上嗎?或許說在收在6350 05/10 22:26
18F：→ wintree:以上的"機率"比較高 05/10 22:27
19F：→ wintree:基本上你成交的每一筆都有人跟你反方向看待要不然不會成交 05/10 22:28
20F：→ victor740519:偏離價格太多就會有套利的問題，所以幾乎一定會成交 05/10 22:31
21F：→ victor740519:只要砍一些價差掛下去，就會有人撿去套利 05/10 22:33
22F：推 jauyou:大行情你就被抬出去種了... 05/11 00:46
23F：推 sesee:你畫的圖70C跟50P的權利金好像畫太厚了 這部位沒這麼好賺吧 05/11 08:52
24F：→ victor740519:這是12月的op 05/11 09:28
25F：→ sesee:我知道是12月的~ 沒注意到你賣方口數是兩口 抱歉 05/11 09:48