作者victor740519 ( )
看板Option
标题[问题] 做OP长期大波动，以及中期的问题
时间Sun May 10 21:23:57 2009
口数 2 1 1 2
B/S S B B S
C/P C P C P
规格 7000 6000 6000 5000
现价 455 647.5 870 290
价金 71.5k 31.75k 43.5k 27.4k
如果看到将会有波动
可以用跨式或是勒式买进
但是，做买方在时间上很不利，所以使用两组跨式卖权把曲线往上抬
出来的图是这样，这是12月的op
http://ppt.cc/_ZbW
看图，结算在4000~8000内都是赚的
缺点是一个组合要6口，花不少钱(似乎要200k，不算cp相抵)
以及现在没七千以上的c可卖，不然能把能获利范围拉更大
↑这个观念有没有错?
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另外想请问，OP在买入到结算期间内，要怎麽估算损益?
例如说....
明天涨200点，我会赚或是赔多少这种问题....
这个我一直搞不太懂
模拟单常常会跑出跟预测不同的状况 (预期涨会赚，但是出现涨却亏的状况)
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あ な た の 怨 み 、 晴 ら し ま す 。
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◆ From: 59.126.161.38
1F：→ wintree:请问一下 如果在12月前某一天 破了8000你会做何处理? 05/10 21:28
2F：→ wintree:不过，仍然谢谢您的分享 05/10 21:29
3F：→ victor740519:亏损太大就砍掉 05/10 21:30
4F：→ wintree:要不要试算一下，就以星期五的收盘价当reference 05/10 21:32
5F：→ wintree:算算明天就到八千你帐面上会亏多少? 05/10 21:33
6F：→ wintree:你会不会变成这个策略不到8000就会引起你想停损的念头 05/10 21:35
7F：→ victor740519:很有可能.... 所以我要先搞懂这个问题才会实际下单 05/10 21:37
8F：→ wintree:当想到获利时先想亏损! 我做策略模拟时的一个CHECK LIST 05/10 21:37
9F：→ victor740519:下次我实际动期权应该是两三个月後的事了吧.... 05/10 21:39
10F：→ victor740519:这段时间我要先搞懂这些问题.... 05/10 21:40
11F：→ victor740519:拿空气单来做例子，s64p 166$ b62p 106$ 现在-3.5点 05/10 22:03
12F：→ victor740519:但是，损益曲线说6350以上都会赚，看不懂为什麽这样 05/10 22:04
13F：推 newred:我推荐"选择权玩家 李荣祥"这本书~应该可以解决你的问题:P 05/10 22:05
14F：→ victor740519:谢楼上 05/10 22:10
15F：→ wintree:你用EXCEL算拉出来的组合单，算进手续费後发现6350以上都 05/10 22:25
16F：→ wintree:赚，那就是都会赚，不过要到结算那一天要6350以上。 05/10 22:25
17F：→ wintree:你能打包票结算那一天一定在6350以上吗?或许说在收在6350 05/10 22:26
18F：→ wintree:以上的"机率"比较高 05/10 22:27
19F：→ wintree:基本上你成交的每一笔都有人跟你反方向看待要不然不会成交 05/10 22:28
20F：→ victor740519:偏离价格太多就会有套利的问题，所以几乎一定会成交 05/10 22:31
21F：→ victor740519:只要砍一些价差挂下去，就会有人捡去套利 05/10 22:33
22F：推 jauyou:大行情你就被抬出去种了... 05/11 00:46
23F：推 sesee:你画的图70C跟50P的权利金好像画太厚了 这部位没这麽好赚吧 05/11 08:52
24F：→ victor740519:这是12月的op 05/11 09:28
25F：→ sesee:我知道是12月的~ 没注意到你卖方口数是两口 抱歉 05/11 09:48