作者victor740519 ( )
看板Option
標題[問題] OP觀察到有趣的現象
時間Thu May 7 21:44:32 2009
自己計算套利時，觀察到的有趣現象。
SpBc
多頭零點 C/P 規格 價位 C/P 規格 價位
6565.0 小台 6565
6627.2 C 5000 1630.0 P 5000 2.8
NP C 4900
NaN P 4900 3.1
NP C 4800
NaN P 4800 2.0
NP C 4700
NaN P 4700 1.4
NP C 4600
NaN P 4600 1.5
NP C 4500
NaN P 4500 1.1
NP C 4400
NaN P 4400 1.0
NP C 4300
NaN P 4300 1.0
NP C 4200
NaN P 4200 0.9
NP C 4100
NaN P 4100 0.9
NP C 4000
NaN P 4000 0.7
6619.4 C 3900 2720.0 P 3900 0.6
原本49~40 call 的賣單都有人掛單
但是在最後一盤，瞬間被抽走。
自己有想過一種套利方法
由於可以立即成交的套利空間通常不會超過10點
而且只要出現比較大的落差，馬上會被掃掉
但是，如果是自己先掛單的話
就不會有這個問題了
因此，可以先用很誇張的價格，掛深價內call或put的單
如果成交，再馬上補小台鎖住，成為套利組合
至於另一邊就不用管他了，sell 1、2的put，都不夠繳手續費
我在想該不會有人寫程式這樣搞.....
最後「一起」「瞬間」被抽走
而且還要隨時計算套利、刪改單
應該不是手動可做到的....
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あ な た の 怨 み 、 晴 ら し ま す 。
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◆ From: 59.126.161.38
1F：推 derry:你的OP價格有考慮到買價跟賣價嗎?因為深價內op買賣價差不小. 05/07 21:58
2F：→ derry:至於其他你說的部分,自營商都有在做...除非你手腳比程式快.. 05/07 22:00
3F：推 chiefchief:您說的這個功能很多選擇權造市者的系統都有歐!! 05/07 22:00
4F：→ derry:連線也比他們快...當然成本還要比他們低...不然搶不贏 05/07 22:00
5F：→ derry:至於程式自動掛單、掃單和取消單,大家一點的都有類似系統... 05/07 22:09
6F：→ victor740519:有考慮買賣價，之前寫的沒有，所以會出現很誇張的組 05/07 22:11
7F：→ derry:不過有聽說過小家一點的很陽春,最糟的跟一般人手動下單一樣 05/07 22:11
8F：→ victor740519:合。這次把這個問題修正過了，所以才會注意到掛單問 05/07 22:11
9F：→ victor740519:題。 05/07 22:11
10F：→ victor740519:還有最後一盤抽走.... 感覺上很像是我提的那種程式會 05/07 22:12
11F：→ victor740519:幹的事，因為最後一盤成交的話，沒辦法補小台。 05/07 22:13
12F：→ victor740519:對了，我是用excel+dde在看op單喔。 05/07 22:14
13F：推 derry:看得出來是excel+dde~因為我以前也是這樣用 XD 05/07 22:15
14F：→ victor740519:那現在換成什麼啦? 推薦一下? wwww 05/07 22:19
15F：推 Xcd15:電腦 05/07 22:37
16F：→ ilw4e:OP市場好像有market maker 05/07 23:33
17F：推 mylucky:其實有時候發現有套利空間,也要敢出手不要猶豫 ~~~ 05/07 23:44
18F：→ mylucky:不然有時候說歸說,有進場才能撈到!!不過機會很低啦 05/07 23:44
19F：推 chiefchief:ilw4e ~~您真內行!!!!! 05/07 23:45
20F：推 midnight9:釣魚單啊 可是你要釣多久才釣得到？ XD 05/08 01:08
21F：推 ifoo:券商的套利系統無論價格更新,下單都比妳快,1秒就可以贏你很多 05/08 01:32
22F：推 Allenguy:思考數據的套利不如思考趨勢的套利 05/08 01:35
23F：→ derry:黑~說了掉飯碗...還有都已經不是用秒在比快了... 05/08 10:37
24F：→ derry:手腳快還是有機會,因為自營商有ANC限制,套利會再保守一點點 05/08 10:39
25F：推 dontgetup:樓上，請問ANC是？？ 05/08 13:23
26F：推 derry:Adjusted Net Capital調整後淨資本,因為計算方式的關係,作合 05/08 14:01
27F：→ derry:成套利當市場往某方向大幅移動時,會讓ANC狂降,低於一定程度 05/08 14:02
28F：→ derry:會被迫砍倉或停止交易... 05/08 14:04