作者victor740519 ( )
看板Option
标题[问题] OP观察到有趣的现象
时间Thu May 7 21:44:32 2009
自己计算套利时，观察到的有趣现象。
SpBc
多头零点 C/P 规格 价位 C/P 规格 价位
6565.0 小台 6565
6627.2 C 5000 1630.0 P 5000 2.8
NP C 4900
NaN P 4900 3.1
NP C 4800
NaN P 4800 2.0
NP C 4700
NaN P 4700 1.4
NP C 4600
NaN P 4600 1.5
NP C 4500
NaN P 4500 1.1
NP C 4400
NaN P 4400 1.0
NP C 4300
NaN P 4300 1.0
NP C 4200
NaN P 4200 0.9
NP C 4100
NaN P 4100 0.9
NP C 4000
NaN P 4000 0.7
6619.4 C 3900 2720.0 P 3900 0.6
原本49~40 call 的卖单都有人挂单
但是在最後一盘，瞬间被抽走。
自己有想过一种套利方法
由於可以立即成交的套利空间通常不会超过10点
而且只要出现比较大的落差，马上会被扫掉
但是，如果是自己先挂单的话
就不会有这个问题了
因此，可以先用很夸张的价格，挂深价内call或put的单
如果成交，再马上补小台锁住，成为套利组合
至於另一边就不用管他了，sell 1、2的put，都不够缴手续费
我在想该不会有人写程式这样搞.....
最後「一起」「瞬间」被抽走
而且还要随时计算套利、删改单
应该不是手动可做到的....
--
あ な た の 怨 み 、 晴 ら し ま す 。
|
送信
▏
￣￣￣
--
※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc)
◆ From: 59.126.161.38
1F：推 derry:你的OP价格有考虑到买价跟卖价吗?因为深价内op买卖价差不小. 05/07 21:58
2F：→ derry:至於其他你说的部分,自营商都有在做...除非你手脚比程式快.. 05/07 22:00
3F：推 chiefchief:您说的这个功能很多选择权造市者的系统都有欧!! 05/07 22:00
4F：→ derry:连线也比他们快...当然成本还要比他们低...不然抢不赢 05/07 22:00
5F：→ derry:至於程式自动挂单、扫单和取消单,大家一点的都有类似系统... 05/07 22:09
6F：→ victor740519:有考虑买卖价，之前写的没有，所以会出现很夸张的组 05/07 22:11
7F：→ derry:不过有听说过小家一点的很阳春,最糟的跟一般人手动下单一样 05/07 22:11
8F：→ victor740519:合。这次把这个问题修正过了，所以才会注意到挂单问 05/07 22:11
9F：→ victor740519:题。 05/07 22:11
10F：→ victor740519:还有最後一盘抽走.... 感觉上很像是我提的那种程式会 05/07 22:12
11F：→ victor740519:干的事，因为最後一盘成交的话，没办法补小台。 05/07 22:13
12F：→ victor740519:对了，我是用excel+dde在看op单喔。 05/07 22:14
13F：推 derry:看得出来是excel+dde~因为我以前也是这样用 XD 05/07 22:15
14F：→ victor740519:那现在换成什麽啦? 推荐一下? wwww 05/07 22:19
15F：推 Xcd15:电脑 05/07 22:37
16F：→ ilw4e:OP市场好像有market maker 05/07 23:33
17F：推 mylucky:其实有时候发现有套利空间,也要敢出手不要犹豫 ~~~ 05/07 23:44
18F：→ mylucky:不然有时候说归说,有进场才能捞到!!不过机会很低啦 05/07 23:44
19F：推 chiefchief:ilw4e ~~您真内行!!!!! 05/07 23:45
20F：推 midnight9:钓鱼单啊 可是你要钓多久才钓得到？ XD 05/08 01:08
21F：推 ifoo:券商的套利系统无论价格更新,下单都比你快,1秒就可以赢你很多 05/08 01:32
22F：推 Allenguy:思考数据的套利不如思考趋势的套利 05/08 01:35
23F：→ derry:黑~说了掉饭碗...还有都已经不是用秒在比快了... 05/08 10:37
24F：→ derry:手脚快还是有机会,因为自营商有ANC限制,套利会再保守一点点 05/08 10:39
25F：推 dontgetup:楼上，请问ANC是？？ 05/08 13:23
26F：推 derry:Adjusted Net Capital调整後净资本,因为计算方式的关系,作合 05/08 14:01
27F：→ derry:成套利当市场往某方向大幅移动时,会让ANC狂降,低於一定程度 05/08 14:02
28F：→ derry:会被迫砍仓或停止交易... 05/08 14:04