作者phigroup (法意)
看板Option
標題[心得]當期貨鎖死，如何預估上漲點數？/Job-選擇權合成期貨
時間Mon May 4 11:19:48 2009
如圖：
http://www.wretch.cc/blog/phigroup/15729899
漲跌停鎖死的put和call，失去流動性
於是能判讀的只剩下6100的履約價
理論上，buy call sell put，就等於是買進期貨
sell call buy put，就等於是放空期貨
buy call的價格是418，sell put的價格是160
於是做這個組合要花258點(付418點，收160點)
你是在6100履約價做，於是合成期貨買進價位會在6358(6100+258).
如果期貨沒有漲跌停限制時，應該會在6358這個價位
星期一，沒有意外的話，期貨也可能開在這個位置
不過這個情況真的很少見，政治的力量果然才是最大的
只要再漲一些，選擇權市場也會全部鎖死…
這種圖難得一見，應該要存起來當收藏
--
PHI金融夢想家 部落格
http://www.wretch.cc/blog/phigroup
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 58.114.213.73
1F：→ Ash911:無法判斷,請用你的第6感來玩!! 05/04 12:24
2F：→ moveb:可以考慮當沖用摩台 參考波動率做op單邊 05/04 12:43
3F：→ Ash911:選擇權這種已經失去理智的,那能當來判斷指標!!! 05/04 14:52
4F：→ Xcd15:選擇權如果真的失去理智，就會出現明顯套利空間 05/04 16:59