作者phigroup (法意)
看板Option
标题[心得]当期货锁死，如何预估上涨点数？/Job-选择权合成期货
时间Mon May 4 11:19:48 2009
如图：
http://www.wretch.cc/blog/phigroup/15729899
涨跌停锁死的put和call，失去流动性
於是能判读的只剩下6100的履约价
理论上，buy call sell put，就等於是买进期货
sell call buy put，就等於是放空期货
buy call的价格是418，sell put的价格是160
於是做这个组合要花258点(付418点，收160点)
你是在6100履约价做，於是合成期货买进价位会在6358(6100+258).
如果期货没有涨跌停限制时，应该会在6358这个价位
星期一，没有意外的话，期货也可能开在这个位置
不过这个情况真的很少见，政治的力量果然才是最大的
只要再涨一些，选择权市场也会全部锁死…
这种图难得一见，应该要存起来当收藏
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PHI金融梦想家 部落格
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1F：→ Ash911:无法判断,请用你的第6感来玩!! 05/04 12:24
2F：→ moveb:可以考虑当冲用摩台 参考波动率做op单边 05/04 12:43
3F：→ Ash911:选择权这种已经失去理智的,那能当来判断指标!!! 05/04 14:52
4F：→ Xcd15:选择权如果真的失去理智，就会出现明显套利空间 05/04 16:59