作者bpole (123)
看板Option
標題[心得] 選擇權價位分析
時間Sat May 2 02:53:30 2009
4/30的選擇權價位離結算剩13個交易日
拿上個月的價格來比較
3/27收盤後離結算也剩13個交易日
3/27 期貨收5353
5200c收254
5300c收192
5400p收183
5500p收242
拿來跟4/30的選擇權價位來比較
6300c收252
6400c收205
6200p收213
6300p收308
以3/27的選擇權價位和期貨價位去推算
最接近的價內的call為 53c 價位192
則4/30的期貨價位可推算應該要超過6400c
若禮拜一期貨沒收超過6400表示call理應要縮才是
6015*1.07=6436 幾乎表示目前的call價位已經反應到禮拜一漲停的價位了
而p禮拜一更是該縮
6200p收213 拿來跟上個月比較差不多該價內100點左右
表示禮拜四的put還跌不夠
63p跌停鎖禮拜一肯定補跌許多 62p雖沒鎖但是價位還是過高
除非禮拜一期貨收在6100左右 正好是期貨點數價內100點 那才是213的合理價位
當然兩個月的波動率和漲跌幅不同會略有點差異
不過其實三月底四月初波動率也是頗高的 所以至少有些參考價值
第一次發文 請鞭小力點 XD
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 140.96.164.45
1F：推 mylucky:沒錯,CALL反映了快14%,PUT卻只反映7%左右的指數 05/02 02:57
2F：→ mylucky:星期一開盤那瞬間在買PUT可能有機會翻倍 05/02 02:57
3F：→ mylucky:我猜很多會瞬間跌停 指數拉回會瞬間打開..強力買進PUT... 05/02 02:59
4F：推 b18902040:要賺這個翻倍..因為波動很大..點位非常重要..心臟要夠大 05/02 08:23
5F：推 victor740519:我還是看不太懂選擇權 囧" 05/02 08:28
6F：→ victor740519:找選擇權的書來看，也是一堆公式，看謀。 05/02 08:29
7F：推 ckping:因為看不懂 所以我選擇權都用賭的 XD 05/02 08:52
8F：推 chggen:心臟要大顆 進出要快狠準 決策也很重要 05/02 13:40
9F：推 yukun:option當期貨玩.只要幾千元.短進短出.波動比期貨小 05/02 13:57
10F：→ cobrasgo:op波動比期貨小？ 05/02 14:20
11F：推 vvanch:他的意思應該是delta拉 哈哈 希望台灣能安全度過流感~ 05/02 14:22
12F：推 kanx:你知道有個東西叫做put-call parity嗎? 05/02 15:12
13F：→ zasdee: 請先搞懂波動率的變化 05/02 20:27
14F：→ dianna72:看怎樣吧，我倒覺得P有可能會蠻強勢的，除了避險外也看跌 05/02 21:27
15F：→ dianna72:但是期貨一定會先漲個1~200點吧~ 05/02 21:27
16F：→ bpole:若期貨只漲個100~200點 就是6115-6215那call就真的太肥了 XD 05/02 22:18
17F：推 madeintaiwan:看合成期貨吧，不是肥不肥的問題... 05/02 23:07