作者bpole (123)
看板Option
标题[心得] 选择权价位分析
时间Sat May 2 02:53:30 2009
4/30的选择权价位离结算剩13个交易日
拿上个月的价格来比较
3/27收盘後离结算也剩13个交易日
3/27 期货收5353
5200c收254
5300c收192
5400p收183
5500p收242
拿来跟4/30的选择权价位来比较
6300c收252
6400c收205
6200p收213
6300p收308
以3/27的选择权价位和期货价位去推算
最接近的价内的call为 53c 价位192
则4/30的期货价位可推算应该要超过6400c
若礼拜一期货没收超过6400表示call理应要缩才是
6015*1.07=6436 几乎表示目前的call价位已经反应到礼拜一涨停的价位了
而p礼拜一更是该缩
6200p收213 拿来跟上个月比较差不多该价内100点左右
表示礼拜四的put还跌不够
63p跌停锁礼拜一肯定补跌许多 62p虽没锁但是价位还是过高
除非礼拜一期货收在6100左右 正好是期货点数价内100点 那才是213的合理价位
当然两个月的波动率和涨跌幅不同会略有点差异
不过其实三月底四月初波动率也是颇高的 所以至少有些参考价值
第一次发文 请鞭小力点 XD
--
※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc)
◆ From: 140.96.164.45
1F：推 mylucky:没错,CALL反映了快14%,PUT却只反映7%左右的指数 05/02 02:57
2F：→ mylucky:星期一开盘那瞬间在买PUT可能有机会翻倍 05/02 02:57
3F：→ mylucky:我猜很多会瞬间跌停 指数拉回会瞬间打开..强力买进PUT... 05/02 02:59
4F：推 b18902040:要赚这个翻倍..因为波动很大..点位非常重要..心脏要够大 05/02 08:23
5F：推 victor740519:我还是看不太懂选择权 囧" 05/02 08:28
6F：→ victor740519:找选择权的书来看，也是一堆公式，看谋。 05/02 08:29
7F：推 ckping:因为看不懂 所以我选择权都用赌的 XD 05/02 08:52
8F：推 chggen:心脏要大颗 进出要快狠准 决策也很重要 05/02 13:40
9F：推 yukun:option当期货玩.只要几千元.短进短出.波动比期货小 05/02 13:57
10F：→ cobrasgo:op波动比期货小？ 05/02 14:20
11F：推 vvanch:他的意思应该是delta拉 哈哈 希望台湾能安全度过流感~ 05/02 14:22
12F：推 kanx:你知道有个东西叫做put-call parity吗? 05/02 15:12
13F：→ zasdee: 请先搞懂波动率的变化 05/02 20:27
14F：→ dianna72:看怎样吧，我倒觉得P有可能会蛮强势的，除了避险外也看跌 05/02 21:27
15F：→ dianna72:但是期货一定会先涨个1~200点吧~ 05/02 21:27
16F：→ bpole:若期货只涨个100~200点 就是6115-6215那call就真的太肥了 XD 05/02 22:18
17F：推 madeintaiwan:看合成期货吧，不是肥不肥的问题... 05/02 23:07