作者mmkntust (Make Money King)
看板Option
標題[心得] 程式交易 參數最佳化(亂入篇)
時間Tue Apr 28 17:55:27 2009
原文:
http://mmk-wang.blogspot.com/2009/04/090428.html
圖一
http://tinyurl.com/cyw7kj
圖二
http://tinyurl.com/clgt85
上面的績效好不好??!!
4/9~4/28 大台一口進出未加碼 只有一筆Loss
而且那一筆Loss還是因為線圖最剛開始不足時產生的
因此完整線圖範圍內12勝0敗
手續費設定為進出各3點也就是每次來回成本1200元
14個交易日總獲利高達23萬!!!
這個程式看片面好不好?!
超好~
這麼短時間內比這個好的績效應該也找不到幾個
不過上面這個程式是個垃圾= =
為什麼..
來告訴大家這個程式的內容
K.D 參數兩個
KD值X以下向上交叉買進
KD值Y以上向下交叉賣出
總共參數K.D.X.Y
然後去跑參數最佳化
就可以得到上面的結果了
這就是參數最佳化最被人詬病的地方
任何未公開Source Code的程式
都有可能是這樣產生的
只要設幾個參數
電腦跑的幾小時
要多好的回測數據都生的出來
這樣聽一聽..
你還敢不懂程式交易隨便亂買外面賣的Code嗎?!
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http://mmk-wang.blogspot.com/
程式交易的真實殘酷
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 114.137.37.171
1F：推 fanntone:就取名叫馬馬特一號 04/28 17:58
2F：推 victor740519:由程式自行調整參數如何? 04/28 18:02
3F：→ mmkntust:樓上妳說啥..不懂 04/28 18:03
4F：→ idleidle:mmk很缺錢嗎？你的信用只值1000元？ 04/28 18:05
5F：推 oocat2:請問 m大 你有真的照這個去操做嗎XD 04/28 18:05
6F：→ idleidle:交易回數才13次而已。建議別為這種小錢搞爛自已的信用 04/28 18:06
7F：→ HermitKevin:參數最佳化最大的問題就是波動度不穩定 04/28 18:12
8F：→ HermitKevin:搞定就一切OK(現在的波動度不代表未來與過去的波動度) 04/28 18:12
9F：→ HermitKevin:期待m兄新作品 04/28 18:13
10F：→ ilw4e:其實程式只要搞個損益顯著異於0的就好了 大虧的就完全反過 04/28 18:22
11F：→ ilw4e:做就變大賺了 04/28 18:22
12F：推 victor740519:ilw4e.... 損益異於0很容易.... 只要一直不停的買賣 04/28 18:40
13F：→ victor740519:就會背手續費磨掉了 04/28 18:40
14F：推 dichotomyptt:我有興趣 跟你收 丟我站內信 我先考慮(研究中0.0..) 04/28 18:47
15F：推 HermitKevin:我猜應該是在KD內部建立趨勢系統然後以交叉作突破系統 04/28 18:52
16F：→ HermitKevin:符合亞當理論的進場原則..... 04/28 18:53
17F：→ HermitKevin:但是老問題仍舊存在 04/28 18:54
18F：→ HermitKevin:就是"波動度" 04/28 18:55
19F：推 dichotomyptt:程式交易10個有9個都很怕死魚 04/28 19:01
20F：→ ilw4e:顯著<==就是為了手續費 或是說扣完手續費後顯著才有意義 04/28 19:03
21F：→ chihung:mmk猴腮雷阿...XDDD 04/28 19:21
22F：推 Seapoint:搞不好誤打誤撞這個程式真的有用 一千塊買的賺到了:> 04/28 19:31
23F：→ mmkntust:吃飽飯...原來這個爛程式大家這麼有興趣... 04/28 19:44
24F：→ mmkntust:這篇用意是告訴大家兩件事 04/28 19:45
25F：→ mmkntust:1. 不要太相信最佳化 04/28 19:45
26F：→ mmkntust:2. 別買沒有Souce Code的程式 04/28 19:45
27F：→ mmkntust:我這個程式完全是無聊亂寫的..完全沒打算拿來用.. 04/28 19:46
28F：→ mmkntust:除非過幾週我發現他還是非常威猛XD 04/28 19:47
※ 編輯: mmkntust 來自: 114.137.37.171 (04/28 19:51)
29F：→ dreambreaken:回測長一點時間就看得出來有沒有用了 04/28 20:14
30F：推 Seapoint:拿S&P500的資料出來跑 跑得動應該就有效:> 04/28 20:15
31F：→ mmkntust:我也想...我只有HTS...沒辦法 04/28 20:25
32F：→ ilw4e:也許簡單就是賺錢的方法?:) 也有人靠KD就可以買股票了 04/28 20:29
33F：推 ASKA:直接寫個很會賠錢的程式，然後跟他對做會不會比較有搞頭？ XD 04/28 20:30
34F：推 victor740519:咦? 我想到之前stock板的系統 XD 04/28 20:38
35F：→ victor740519:專門買高賣低.... 04/28 20:38
36F：→ mmkntust:要寫只會賠錢的程式也不簡單...以前努力過XD 04/28 21:32
37F：推 yusf:寫一個不停雙巴的程式可能滿簡單的 ...Orz 04/28 21:56
38F：推 fanntone:有喔 我有朋友的程式 改掉一個參數一個月可以賠20w 04/28 22:18
39F：→ fanntone:如果要你寫 應該也寫不出來吧 :P 04/28 22:19
40F：→ ilw4e:一樣，把賺錢的反過來操作就變賠錢了 04/28 22:20
41F：推 Xcd15:有些是輸在滑價與手續費 04/28 23:08
42F：推 Rudy:你太小看電腦跑幾個小時的威力了 04/28 23:17
43F：推 sapdavid:推樓上...分析程式規劃的好的話..你會看到讓你眼睛一亮 04/29 00:32
44F：→ sapdavid:的東西.... XDDD 04/29 00:33
45F：推 bobifirst:其實也不用寫這麼多指標啦~我電話給你跟我對作就可以了 04/29 00:52
46F：→ bobifirst:最近100%完全反指標XD 04/29 00:53