作者mmkntust (Make Money King)
看板Option
标题[心得] 程式交易 参数最佳化(乱入篇)
时间Tue Apr 28 17:55:27 2009
原文:
http://mmk-wang.blogspot.com/2009/04/090428.html
图一
http://tinyurl.com/cyw7kj
图二
http://tinyurl.com/clgt85
上面的绩效好不好??!!
4/9~4/28 大台一口进出未加码 只有一笔Loss
而且那一笔Loss还是因为线图最刚开始不足时产生的
因此完整线图范围内12胜0败
手续费设定为进出各3点也就是每次来回成本1200元
14个交易日总获利高达23万!!!
这个程式看片面好不好?!
超好~
这麽短时间内比这个好的绩效应该也找不到几个
不过上面这个程式是个垃圾= =
为什麽..
来告诉大家这个程式的内容
K.D 参数两个
KD值X以下向上交叉买进
KD值Y以上向下交叉卖出
总共参数K.D.X.Y
然後去跑参数最佳化
就可以得到上面的结果了
这就是参数最佳化最被人诟病的地方
任何未公开Source Code的程式
都有可能是这样产生的
只要设几个参数
电脑跑的几小时
要多好的回测数据都生的出来
这样听一听..
你还敢不懂程式交易随便乱买外面卖的Code吗?!
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http://mmk-wang.blogspot.com/
程式交易的真实残酷
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※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc)
◆ From: 114.137.37.171
1F：推 fanntone:就取名叫马马特一号 04/28 17:58
2F：推 victor740519:由程式自行调整参数如何? 04/28 18:02
3F：→ mmkntust:楼上你说啥..不懂 04/28 18:03
4F：→ idleidle:mmk很缺钱吗？你的信用只值1000元？ 04/28 18:05
5F：推 oocat2:请问 m大 你有真的照这个去操做吗XD 04/28 18:05
6F：→ idleidle:交易回数才13次而已。建议别为这种小钱搞烂自已的信用 04/28 18:06
7F：→ HermitKevin:参数最佳化最大的问题就是波动度不稳定 04/28 18:12
8F：→ HermitKevin:搞定就一切OK(现在的波动度不代表未来与过去的波动度) 04/28 18:12
9F：→ HermitKevin:期待m兄新作品 04/28 18:13
10F：→ ilw4e:其实程式只要搞个损益显着异於0的就好了 大亏的就完全反过 04/28 18:22
11F：→ ilw4e:做就变大赚了 04/28 18:22
12F：推 victor740519:ilw4e.... 损益异於0很容易.... 只要一直不停的买卖 04/28 18:40
13F：→ victor740519:就会背手续费磨掉了 04/28 18:40
14F：推 dichotomyptt:我有兴趣 跟你收 丢我站内信 我先考虑(研究中0.0..) 04/28 18:47
15F：推 HermitKevin:我猜应该是在KD内部建立趋势系统然後以交叉作突破系统 04/28 18:52
16F：→ HermitKevin:符合亚当理论的进场原则..... 04/28 18:53
17F：→ HermitKevin:但是老问题仍旧存在 04/28 18:54
18F：→ HermitKevin:就是"波动度" 04/28 18:55
19F：推 dichotomyptt:程式交易10个有9个都很怕死鱼 04/28 19:01
20F：→ ilw4e:显着<==就是为了手续费 或是说扣完手续费後显着才有意义 04/28 19:03
21F：→ chihung:mmk猴腮雷阿...XDDD 04/28 19:21
22F：推 Seapoint:搞不好误打误撞这个程式真的有用 一千块买的赚到了:> 04/28 19:31
23F：→ mmkntust:吃饱饭...原来这个烂程式大家这麽有兴趣... 04/28 19:44
24F：→ mmkntust:这篇用意是告诉大家两件事 04/28 19:45
25F：→ mmkntust:1. 不要太相信最佳化 04/28 19:45
26F：→ mmkntust:2. 别买没有Souce Code的程式 04/28 19:45
27F：→ mmkntust:我这个程式完全是无聊乱写的..完全没打算拿来用.. 04/28 19:46
28F：→ mmkntust:除非过几周我发现他还是非常威猛XD 04/28 19:47
※ 编辑: mmkntust 来自: 114.137.37.171 (04/28 19:51)
29F：→ dreambreaken:回测长一点时间就看得出来有没有用了 04/28 20:14
30F：推 Seapoint:拿S&P500的资料出来跑 跑得动应该就有效:> 04/28 20:15
31F：→ mmkntust:我也想...我只有HTS...没办法 04/28 20:25
32F：→ ilw4e:也许简单就是赚钱的方法?:) 也有人靠KD就可以买股票了 04/28 20:29
33F：推 ASKA:直接写个很会赔钱的程式，然後跟他对做会不会比较有搞头？ XD 04/28 20:30
34F：推 victor740519:咦? 我想到之前stock板的系统 XD 04/28 20:38
35F：→ victor740519:专门买高卖低.... 04/28 20:38
36F：→ mmkntust:要写只会赔钱的程式也不简单...以前努力过XD 04/28 21:32
37F：推 yusf:写一个不停双巴的程式可能满简单的 ...Orz 04/28 21:56
38F：推 fanntone:有喔 我有朋友的程式 改掉一个参数一个月可以赔20w 04/28 22:18
39F：→ fanntone:如果要你写 应该也写不出来吧 :P 04/28 22:19
40F：→ ilw4e:一样，把赚钱的反过来操作就变赔钱了 04/28 22:20
41F：推 Xcd15:有些是输在滑价与手续费 04/28 23:08
42F：推 Rudy:你太小看电脑跑几个小时的威力了 04/28 23:17
43F：推 sapdavid:推楼上...分析程式规划的好的话..你会看到让你眼睛一亮 04/29 00:32
44F：→ sapdavid:的东西.... XDDD 04/29 00:33
45F：推 bobifirst:其实也不用写这麽多指标啦~我电话给你跟我对作就可以了 04/29 00:52
46F：→ bobifirst:最近100%完全反指标XD 04/29 00:53