作者victor740519 ( )
看板Option
標題[問題] 程式套利的可行性?
時間Sat Apr 25 11:01:25 2009
禮拜五12點50的時候
期指跟0050的漲跌幅出現0.5%的價差 (期指-0.84% 台五十-0.37%)
雖然在收盤時收斂了
但是我覺得可能有方法可以賺這種瞬間的價差 (先不考慮停券之類的問題)
使用程式或許是不錯的方式
因為程式可以快速的計算各種商品之間套利的可能性
而且又能隨時隨地盯盤.....
請問這種方法值得嗎?
禮拜五的狀況，我算了算，那種狀況能套個一千多塊 (7張0050 1口小台)
雖然不大，但是給程式賺的應該OK，長期下來應該很可觀
可是看板上之前的文，大盤要跟期貨有60點價差以上才有利可圖
我是不是漏算了什麼?
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あ な た の 怨 み 、 晴 ら し ま す 。
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◆ From: 59.126.161.38
1F：→ ericchien:沒錯 程式就是用在這裡 你也可以考慮電子 金融 摩根 04/25 11:14
2F：→ ericchien:大小台 多花點時間去想想這種套利 會很有收穫的吧 04/25 11:14
3F：推 Latte7:這個想法我之前也想過 怕就怕收盤時沒收斂 冏 04/25 11:17
4F：→ Latte7:所以我覺得應該要先找出一個比例 收盤時大於這個比例的 04/25 11:18
5F：推 ericchien:把大小台報價開出來 你會發現套利作不完 04/25 11:18
6F：→ Latte7:收斂機率高於多少之類的 用統計來作 長期下來應該可以獲利 04/25 11:18
7F：→ Latte7:推eric大 但那些套利應該都被自營商搶走了 04/25 11:19
8F：→ victor740519:也對啦.... 這種事應該很多人想過.... 04/25 11:20
9F：→ Latte7:小散戶只能做其他種的 不過不知自營商知不知道這招XD 04/25 11:20
10F：→ ericchien:不會不會 軟體夠好 用點的就搶的到了 不一定全被自營搶 04/25 11:28
11F：→ ericchien:有人可以做這套用手點 一天五六千口^^所以不是做不到 04/25 11:29
12F：→ ericchien:只是如果會程式的話 可以省很多力氣 04/25 11:29
13F：→ ericchien:但程式也有程式的缺點 人為手動多了對盤勢的靈活度 04/25 11:30
14F：推 Rudy:自營商沒有手續費這個交易成本，優勢大得多 04/25 11:38
15F：推 aitt:套利要考慮的原因很多...再說.有機會大概就是快市急漲急殺時 04/25 11:51
16F：→ aitt:但是搶單速度要快..還有.成交量也要考慮..量少無法套利 04/25 11:52
17F：推 BNF:兩者成份股不相同,0.5%鎖單,失敗率不小,成功也賺不多. 04/25 17:41