作者victor740519 ( )
看板Option
标题[问题] 程式套利的可行性?
时间Sat Apr 25 11:01:25 2009
礼拜五12点50的时候
期指跟0050的涨跌幅出现0.5%的价差 (期指-0.84% 台五十-0.37%)
虽然在收盘时收敛了
但是我觉得可能有方法可以赚这种瞬间的价差 (先不考虑停券之类的问题)
使用程式或许是不错的方式
因为程式可以快速的计算各种商品之间套利的可能性
而且又能随时随地盯盘.....
请问这种方法值得吗?
礼拜五的状况，我算了算，那种状况能套个一千多块 (7张0050 1口小台)
虽然不大，但是给程式赚的应该OK，长期下来应该很可观
可是看板上之前的文，大盘要跟期货有60点价差以上才有利可图
我是不是漏算了什麽?
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あ な た の 怨 み 、 晴 ら し ま す 。
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◆ From: 59.126.161.38
1F：→ ericchien:没错 程式就是用在这里 你也可以考虑电子 金融 摩根 04/25 11:14
2F：→ ericchien:大小台 多花点时间去想想这种套利 会很有收获的吧 04/25 11:14
3F：推 Latte7:这个想法我之前也想过 怕就怕收盘时没收敛 冏 04/25 11:17
4F：→ Latte7:所以我觉得应该要先找出一个比例 收盘时大於这个比例的 04/25 11:18
5F：推 ericchien:把大小台报价开出来 你会发现套利作不完 04/25 11:18
6F：→ Latte7:收敛机率高於多少之类的 用统计来作 长期下来应该可以获利 04/25 11:18
7F：→ Latte7:推eric大 但那些套利应该都被自营商抢走了 04/25 11:19
8F：→ victor740519:也对啦.... 这种事应该很多人想过.... 04/25 11:20
9F：→ Latte7:小散户只能做其他种的 不过不知自营商知不知道这招XD 04/25 11:20
10F：→ ericchien:不会不会 软体够好 用点的就抢的到了 不一定全被自营抢 04/25 11:28
11F：→ ericchien:有人可以做这套用手点 一天五六千口^^所以不是做不到 04/25 11:29
12F：→ ericchien:只是如果会程式的话 可以省很多力气 04/25 11:29
13F：→ ericchien:但程式也有程式的缺点 人为手动多了对盘势的灵活度 04/25 11:30
14F：推 Rudy:自营商没有手续费这个交易成本，优势大得多 04/25 11:38
15F：推 aitt:套利要考虑的原因很多...再说.有机会大概就是快市急涨急杀时 04/25 11:51
16F：→ aitt:但是抢单速度要快..还有.成交量也要考虑..量少无法套利 04/25 11:52
17F：推 BNF:两者成份股不相同,0.5%锁单,失败率不小,成功也赚不多. 04/25 17:41