作者Lust ( )
看板Option
標題[問題] 買入一個價內的賣權賣出多個價外的賣權
時間Mon Apr 13 00:23:27 2009
<A>
假設以買入五月份5800的賣權為例 約為250點
同時賣出五月5200的賣權68點四口 約為272點
這樣的風險在於如果大波動突破了5200
則會處於四口在價內的風險
但如果波動但是未達5200 則賺了權利金跟些許的波動度
這樣的推論原則上是正確的嗎
<B>
那根據以上
把賣出部分改成更價外的賣權
譬如賣出四千八的執行價25共十口
假設我門這邊先不考量手續費 這兩組策略的風險性那個比較高
或是一樣
但我個人是考慮到一個問題 如果面臨到賣出部分即將進入價內時候
大家會怎樣拆解 用小台追呢 buy put?
還是在賣更價外的put or sell call?
最後A策略跟B策略所需要的保證金成本會差很多嗎
謝謝
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北國風光/千里冰封/萬里飄雪/望長城內外/惟餘莽莽/
大河上下/頓失滔滔/山舞銀蛇/原馳蠟象/欲與天公試比高/
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◆ From: 61.229.48.45
1F：推 newred:進場後你全部就知道 :P 04/13 00:33
2F：推 newred:你完全忽略時間的價值..... 04/13 00:42
3F：推 csaga:A風險較高，保證金較低; B風險較低，保證金較高 04/13 00:44
4F：推 Xcd15:風報有其相對性 04/13 00:46
5F：推 jauyou:做 B 的往下保證金吃很兇 要有心理準備... 04/13 10:53
6F：→ jauyou:你這樣做 B 的話賺錢機率會很高 但是滿倉可能遇到一次行情 04/13 10:53
7F：→ jauyou:你就準備畢業了 04/13 10:54
8F：→ jauyou:像這波行情 你要是在年後用這種方式去賣 call 04/13 10:54
9F：→ jauyou:大概一次就讓你倒地不起 04/13 10:54