作者Lust ( )
看板Option
标题[问题] 买入一个价内的卖权卖出多个价外的卖权
时间Mon Apr 13 00:23:27 2009
<A>
假设以买入五月份5800的卖权为例 约为250点
同时卖出五月5200的卖权68点四口 约为272点
这样的风险在於如果大波动突破了5200
则会处於四口在价内的风险
但如果波动但是未达5200 则赚了权利金跟些许的波动度
这样的推论原则上是正确的吗
<B>
那根据以上
把卖出部分改成更价外的卖权
譬如卖出四千八的执行价25共十口
假设我门这边先不考量手续费 这两组策略的风险性那个比较高
或是一样
但我个人是考虑到一个问题 如果面临到卖出部分即将进入价内时候
大家会怎样拆解 用小台追呢 buy put?
还是在卖更价外的put or sell call?
最後A策略跟B策略所需要的保证金成本会差很多吗
谢谢
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北国风光/千里冰封/万里飘雪/望长城内外/惟余莽莽/
大河上下/顿失滔滔/山舞银蛇/原驰蜡象/欲与天公试比高/
须晴日/看红装素里/分外妖娆/江山如此多娇/引无数英雄竞折腰/
惜秦皇汉武/略输文采/唐宗宋祖/稍逊风骚/
一代天骄成吉思汗/只识弯弓射大鵰/俱往矣/
数风流人物/还看今朝/
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※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc)
◆ From: 61.229.48.45
1F：推 newred:进场後你全部就知道 :P 04/13 00:33
2F：推 newred:你完全忽略时间的价值..... 04/13 00:42
3F：推 csaga:A风险较高，保证金较低; B风险较低，保证金较高 04/13 00:44
4F：推 Xcd15:风报有其相对性 04/13 00:46
5F：推 jauyou:做 B 的往下保证金吃很凶 要有心理准备... 04/13 10:53
6F：→ jauyou:你这样做 B 的话赚钱机率会很高 但是满仓可能遇到一次行情 04/13 10:53
7F：→ jauyou:你就准备毕业了 04/13 10:54
8F：→ jauyou:像这波行情 你要是在年後用这种方式去卖 call 04/13 10:54
9F：→ jauyou:大概一次就让你倒地不起 04/13 10:54