作者harry901 (forcing to A cup)
看板Option
標題[問題] 價外的call如何計算時間價值?
時間Wed Apr 1 23:27:40 2009
小弟有一個問題始終無法找到答案
假設今天5800C價值11 04期貨5300點
因為是價外 所以時間價值=11
那如果明天開盤漲100變成5400點 那這口5800C理論上會變多少呢?
目前查到delta=0.0025 gamma=~0.0001 theta=-0.0424 vega=0.0823 rho=0.0053
能由上面的公式算出他明天可能剩下的時間價值嗎?
(其實我有想到很簡單的回歸方式計算，所以想問問看有沒有直接的方式計算)
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國小數學[48-(2+5)*5+5]*3=?很怪喔~一堆人會算錯 = =|| 以下為算錯名單(有保護ID)
li*u*b da*ya*a* na*ie*mu*oma *ya*ats*ura fi*eh*nd*en ai*o*is* *ur*k*hen
*le*pa*re *t*ou*e t*p*oac* b*r*is o*la*un yo*g*uo GL*91* lo*u*e* *cup
m*st*rio*29 C*OL*R am*eb* l*o*32*04 ma*ip*e ch*i*min* x*qu* wh*t*ea*
su*4*10* sc*um*ch* ca*hd*al 族繁不及備載 歡迎加入算錯名單 算錯也不要灰心喔~~
想要確定答案的人，本題之值恆等於 5∫x^3*e^xdx + 10e + 24 積分域為x=0~1 加油喔!
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 210.240.73.106
1F：→ harry901:謝謝高手與前輩回答 04/01 23:27
2F：推 david343676:我想知道 請問能打上來嗎? 04/01 23:41
3F：推 seelove:基本上可以算~但波動率只能用估計的~因為沒人知道變化 04/01 23:46
4F：→ seelove:其實玩久 就會有感覺~那種FU有時候比算得還精準些~ 04/01 23:47
5F：→ idleidle:用57C去估就好了 04/02 00:06
6F：推 sapdavid:我都是用心算算他的合理價位的... :p 04/02 00:08
7F：→ idleidle:波動率是很關鍵，開盤跳空100 跟 收盤才站上100 04/02 00:09
8F：→ idleidle:就不一樣了~~~ 04/02 00:10
9F：推 seelove:關鍵就是在波動率的FU~不然市價怎麼常常跟理論價 差很多XD 04/02 00:11
10F：→ harry901:恩 用57c去估我有想過 這也是個好方法 04/02 00:12
11F：推 maypcc:我都往上跳幾檔來算的 04/02 00:39
12F：推 seelove:如果在這種結算日還一定時間內~其實直接 考慮DELTA和THETA 04/02 00:57
13F：→ seelove:來估計 價外C就有一定準度了~~快進價內的就得考慮GAMMA 04/02 00:58
14F：→ seelove:而且58C~DELTA不應該只有這麼小@@~~應該在0.08 也就8%上下 04/02 00:59