作者harry901 (forcing to A cup)
看板Option
标题[问题] 价外的call如何计算时间价值?
时间Wed Apr 1 23:27:40 2009
小弟有一个问题始终无法找到答案
假设今天5800C价值11 04期货5300点
因为是价外 所以时间价值=11
那如果明天开盘涨100变成5400点 那这口5800C理论上会变多少呢?
目前查到delta=0.0025 gamma=~0.0001 theta=-0.0424 vega=0.0823 rho=0.0053
能由上面的公式算出他明天可能剩下的时间价值吗?
(其实我有想到很简单的回归方式计算，所以想问问看有没有直接的方式计算)
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国小数学[48-(2+5)*5+5]*3=?很怪喔~一堆人会算错 = =|| 以下为算错名单(有保护ID)
li*u*b da*ya*a* na*ie*mu*oma *ya*ats*ura fi*eh*nd*en ai*o*is* *ur*k*hen
*le*pa*re *t*ou*e t*p*oac* b*r*is o*la*un yo*g*uo GL*91* lo*u*e* *cup
m*st*rio*29 C*OL*R am*eb* l*o*32*04 ma*ip*e ch*i*min* x*qu* wh*t*ea*
su*4*10* sc*um*ch* ca*hd*al 族繁不及备载 欢迎加入算错名单 算错也不要灰心喔~~
想要确定答案的人，本题之值恒等於 5∫x^3*e^xdx + 10e + 24 积分域为x=0~1 加油喔!
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◆ From: 210.240.73.106
1F：→ harry901:谢谢高手与前辈回答 04/01 23:27
2F：推 david343676:我想知道 请问能打上来吗? 04/01 23:41
3F：推 seelove:基本上可以算~但波动率只能用估计的~因为没人知道变化 04/01 23:46
4F：→ seelove:其实玩久 就会有感觉~那种FU有时候比算得还精准些~ 04/01 23:47
5F：→ idleidle:用57C去估就好了 04/02 00:06
6F：推 sapdavid:我都是用心算算他的合理价位的... :p 04/02 00:08
7F：→ idleidle:波动率是很关键，开盘跳空100 跟 收盘才站上100 04/02 00:09
8F：→ idleidle:就不一样了~~~ 04/02 00:10
9F：推 seelove:关键就是在波动率的FU~不然市价怎麽常常跟理论价 差很多XD 04/02 00:11
10F：→ harry901:恩 用57c去估我有想过 这也是个好方法 04/02 00:12
11F：推 maypcc:我都往上跳几档来算的 04/02 00:39
12F：推 seelove:如果在这种结算日还一定时间内~其实直接 考虑DELTA和THETA 04/02 00:57
13F：→ seelove:来估计 价外C就有一定准度了~~快进价内的就得考虑GAMMA 04/02 00:58
14F：→ seelove:而且58C~DELTA不应该只有这麽小@@~~应该在0.08 也就8%上下 04/02 00:59