作者satoko (台灣新聞是亂源)
看板Option
標題Re: [問題] 關於價差交易
時間Sun Apr 6 05:51:47 2008
1. 保證金金額以每日結算價為準 非最後成交價
倘若有不合理之價位出現 即俗稱之芭樂單 於收盤後交易所會予以修正
唯風險是於快市(Fast Market)出現時
可能觸發程式交易部位、停損(利)單(stop)或觸及市價單(market if touch)
2. 同一期貨標的物之選擇權組合單中
僅 short call + short put 之組合之保證金會依結算價有所變動
其餘組合 long call + short call、long put + short put、long call + long put
之保證金(或權利金)於成交當時即可依公式確定 不會因結算價有所變動
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◆ From: 59.117.142.65
1F：推 newred:我比較有疑問的是long put + short put 應該是淨收入部位, 04/06 14:59
2F：→ newred:照理說要繳保證金,為何不會因為保證金調整有所變動?? 04/06 14:59
3F：→ kkabcd:你最大虧損被限制住吧... 04/06 15:04