作者satoko (台湾新闻是乱源)
看板Option
标题Re: [问题] 关於价差交易
时间Sun Apr 6 05:51:47 2008
1. 保证金金额以每日结算价为准 非最後成交价
倘若有不合理之价位出现 即俗称之芭乐单 於收盘後交易所会予以修正
唯风险是於快市(Fast Market)出现时
可能触发程式交易部位、停损(利)单(stop)或触及市价单(market if touch)
2. 同一期货标的物之选择权组合单中
仅 short call + short put 之组合之保证金会依结算价有所变动
其余组合 long call + short call、long put + short put、long call + long put
之保证金(或权利金)於成交当时即可依公式确定 不会因结算价有所变动
--
※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc)
◆ From: 59.117.142.65
1F：推 newred:我比较有疑问的是long put + short put 应该是净收入部位, 04/06 14:59
2F：→ newred:照理说要缴保证金,为何不会因为保证金调整有所变动?? 04/06 14:59
3F：→ kkabcd:你最大亏损被限制住吧... 04/06 15:04