※ 引述《sheiyee (自在)》之銘言： : 小弟接觸期貨不滿一個月,想請教各位大大 : 為什麼現在台指二月跟三月價差那麼大啊 這樣有可能套利嗎? : 賣二月買三月 , 明天結算時把三月平倉 這樣的盲點在那呢? : 感謝指導! 二月分反應的是明日要結算了 所以跟現貨接近了 三月分反應的是目前期貨市場 對現貨市場偏空的氣氛 所以用逆價差來表現 盲點在無法確定明天03期指 平倉在02結算的哪一刻 二邊的價差一定會有賺。 (就是逆價差多大叫很大 要是明天現貨開盤前15分跌5點做結算 03偏空再跌15點平倉 上述的問題就還是賠了) 教科書上的說法是： 若現貨價格高於期貨價格，空現貨而買進期貨並接受交割而套利； 若現貨價格低於期貨，賣空期貨，同時買入現貨進行交割而套利。 --

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