※ 引述《sheiyee (自在)》之铭言： : 小弟接触期货不满一个月,想请教各位大大 : 为什麽现在台指二月跟三月价差那麽大啊 这样有可能套利吗? : 卖二月买三月 , 明天结算时把三月平仓 这样的盲点在那呢? : 感谢指导! 二月分反应的是明日要结算了 所以跟现货接近了 三月分反应的是目前期货市场 对现货市场偏空的气氛 所以用逆价差来表现 盲点在无法确定明天03期指 平仓在02结算的哪一刻 二边的价差一定会有赚。 (就是逆价差多大叫很大 要是明天现货开盘前15分跌5点做结算 03偏空再跌15点平仓 上述的问题就还是赔了) 教科书上的说法是： 若现货价格高於期货价格，空现货而买进期货并接受交割而套利； 若现货价格低於期货，卖空期货，同时买入现货进行交割而套利。 --

※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc) ◆ From: 203.75.121.1