作者piao07 ()
看板Option
標題Re: [問題] 期貨新手發問
時間Mon Jan 28 01:06:10 2008
※ 引述《jamo (hi)》之銘言：
: 這樣說吧
: 一次梭哈跟分十次慢慢輸光哪邊比較優勝
: 我個人以為沒有多大差別
: 如果無法在這個市場生存下去指的是要嘛很快輸光
: 要嘛很快賺到目標數字成功離場我可以接受
: 但如果指為無法戰勝這個市場我不能認同
: 假設同樣的啟動資金同樣的成功離場目標數字好了
: 注重資金控管,在意是否能東山再起的人很可能勞勞碌碌幾十年
: 永遠達不到預設的目標
: 我進市場是來賺錢的,不是來上班的~
...
如果投資報酬率都負的當然不用說 只是早出場晚出場的差別
但誰說投資報酬率正的就不用考慮資金控管 ?
但可以考慮看看下面的情況
模擬情境：
初期資本為200單位，參考三種不同風險的投資策略，每一種投資策
略有三種投資額的限制，然後還有兩種融資的考量，故有18種不同
的分析個案，每種各案分析1000次(意味有1000個案)，每次下賭50回
(意味著人生50年的投資)。請將每次個案模擬50回後的結果─剩餘
資本額記錄下來。若模擬過程中有資本額小於5則為破產，該次個案
模擬停止。
投資策略：
三種策略的期望值皆為1.1倍
1.10%賺到120%、10%賠光和80%賺到10%
2.20%賺到120%、20%賠光和60%賺到10%
3.40%賺到120%、40%賠光和20%賺到10%
投資額的限制：
1.每次將所有的資金投資下去
2.每次只投資1/5
3.每次只投資1/10
融資的考量：
1.完全不借錢
2.每次借投資額度相等的錢，(用兩倍的投資下注，即使手中有
足夠的錢，也要借錢)。每期借錢的利息為5%，每次結果出來
後，須先還本息，在借錢。若不足還清本息，即為破產。
程式要求：
1.利用全體組員之學號相加總和之最後兩位數字作為亂數產生
之亂數種子。
2.請做出友善界面容許，使用者在視窗介面上直接填上變數的
各總實驗數值，並直接在視窗產生讓財務決策者容易了解的
模擬結果。
3.不限程式語言，但不得直接使用模擬應用程式。
文件要求：
1.利用Excel計算各種統計數字與畫出統計圖形，包括18個模
擬結果的平均數、標準差、破產比例、最高剩餘資本數，
並畫出分配圖。
...
好啦 其實這是我很久以前的一個作業
有興趣的人可以試試看阿
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 140.115.217.50
1F：推 changsl:很好的問題, 已經充分點出了問題癥結 01/28 01:08
※ 編輯: piao07 來自: 140.115.217.50 (01/28 01:10)
2F：→ changsl:不過...沒用的, 會梭下去的人, 是不會管這些的 01/28 01:09
3F：→ piao07:所以要看每個人怎麼克服了 像我是沒用到的錢就出金 01/28 01:12
4F：推 ilanese:資金控管有實際的作法，這書很少論及作法，大家就各顯神通 01/28 01:29
5F：→ ilanese:吧！基本上利潤多少比例出金、加碼點和比例、是否留倉及比 01/28 01:29
6F：→ ilanese:例都是重點。 01/28 01:30
7F：推 newred:P大這個例題超好的,其實就是在討論Kelly理論的這個部份 01/28 02:30
8F：推 newred:不過期望值應該是 0.1*1.2-0.1*1+0.8*0.1=0.1 報酬率1.1 ^^ 01/28 02:33