作者piao07 ()
看板Option
标题Re: [问题] 期货新手发问
时间Mon Jan 28 01:06:10 2008
※ 引述《jamo (hi)》之铭言：
: 这样说吧
: 一次梭哈跟分十次慢慢输光哪边比较优胜
: 我个人以为没有多大差别
: 如果无法在这个市场生存下去指的是要嘛很快输光
: 要嘛很快赚到目标数字成功离场我可以接受
: 但如果指为无法战胜这个市场我不能认同
: 假设同样的启动资金同样的成功离场目标数字好了
: 注重资金控管,在意是否能东山再起的人很可能劳劳碌碌几十年
: 永远达不到预设的目标
: 我进市场是来赚钱的,不是来上班的~
...
如果投资报酬率都负的当然不用说 只是早出场晚出场的差别
但谁说投资报酬率正的就不用考虑资金控管 ?
但可以考虑看看下面的情况
模拟情境：
初期资本为200单位，参考三种不同风险的投资策略，每一种投资策
略有三种投资额的限制，然後还有两种融资的考量，故有18种不同
的分析个案，每种各案分析1000次(意味有1000个案)，每次下赌50回
(意味着人生50年的投资)。请将每次个案模拟50回後的结果─剩余
资本额记录下来。若模拟过程中有资本额小於5则为破产，该次个案
模拟停止。
投资策略：
三种策略的期望值皆为1.1倍
1.10%赚到120%、10%赔光和80%赚到10%
2.20%赚到120%、20%赔光和60%赚到10%
3.40%赚到120%、40%赔光和20%赚到10%
投资额的限制：
1.每次将所有的资金投资下去
2.每次只投资1/5
3.每次只投资1/10
融资的考量：
1.完全不借钱
2.每次借投资额度相等的钱，(用两倍的投资下注，即使手中有
足够的钱，也要借钱)。每期借钱的利息为5%，每次结果出来
後，须先还本息，在借钱。若不足还清本息，即为破产。
程式要求：
1.利用全体组员之学号相加总和之最後两位数字作为乱数产生
之乱数种子。
2.请做出友善界面容许，使用者在视窗介面上直接填上变数的
各总实验数值，并直接在视窗产生让财务决策者容易了解的
模拟结果。
3.不限程式语言，但不得直接使用模拟应用程式。
文件要求：
1.利用Excel计算各种统计数字与画出统计图形，包括18个模
拟结果的平均数、标准差、破产比例、最高剩余资本数，
并画出分配图。
...
好啦 其实这是我很久以前的一个作业
有兴趣的人可以试试看阿
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※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc)
◆ From: 140.115.217.50
1F：推 changsl:很好的问题, 已经充分点出了问题症结 01/28 01:08
※ 编辑: piao07 来自: 140.115.217.50 (01/28 01:10)
2F：→ changsl:不过...没用的, 会梭下去的人, 是不会管这些的 01/28 01:09
3F：→ piao07:所以要看每个人怎麽克服了 像我是没用到的钱就出金 01/28 01:12
4F：推 ilanese:资金控管有实际的作法，这书很少论及作法，大家就各显神通 01/28 01:29
5F：→ ilanese:吧！基本上利润多少比例出金、加码点和比例、是否留仓及比 01/28 01:29
6F：→ ilanese:例都是重点。 01/28 01:30
7F：推 newred:P大这个例题超好的,其实就是在讨论Kelly理论的这个部份 01/28 02:30
8F：推 newred:不过期望值应该是 0.1*1.2-0.1*1+0.8*0.1=0.1 报酬率1.1 ^^ 01/28 02:33