我覺得您應該先去把交易所針對價差交易的整體制度弄清楚比較好， 包含他的撮和機制。 基本上，我也認為交易所這次搞的很差，把價差交易制度搞的過於複雜， 但是，價差交易從兩個月前就開始可以測試了，並不是這個禮拜才開放。 （至少我從 7 月中就已經開始在測試） 另外，期貨複式單並不能做 DayTrade 的委託，而且可以進行負值委託， 這個我非常確定，因為，測試報價本身就已經有負值了。 如果您不是資訊廠商而是券商，我覺得您應該去"定一下"幫您們規劃開發的 資訊廠商或您們的資訊部人員。 目前我看到大部分在價差交易上設計的 interface 大都是仿照選擇權的方式， 因此，在下單的時候，確實條件會變的比較複雜。 但是，如果以複式報價的角度來看，期貨跨月價差是可以視為『單一商品』 來設計下單的。如果視為單一商品來來設計，除了買賣別的定義要搞清楚 （買賣別以遠月為主），其實下單跟單式商品沒什麼兩樣。 交易所這次是搞的很爛，我也罵的要死，但是有些狀況並不像您所說的這樣。 ※ 引述《ciccio (三葉蟲要)》之銘言： : 期交所幾乎每年這個時候都會嘗試搞些新花樣 : 這禮拜測試環境下測試所謂的價差單的結果: : 所謂的價差市場 其實也是在同個市場下單 : 可是會增加所謂的虛擬單 來present價差 : 所以假如用以前的方式做ROLL單 : 很有可能看到虛擬單去下 可是卻沒吃不到 : 然後一邊做到另一邊卻沒有 然後價差變爛風險更大 : 所以被迫一定要用組合單去下 : 可是用組合單 他卻把所需要的條件複雜化 : 包括有要分是否為DayTrade還有價差不能打負數之類的鳥事 : 打一張單可能本來只要10秒鐘 現在卻要一分鐘的鳥況 : 所以期交所現在正被罵到死當中..... : 還有所謂的非金非電目前也不知道會不會有人交易 XDDD : 當沖減半 新產品 還有價差制度這三個東西很久以前就知道會要在今年出現了 : 但是不確定日期 : 之前期交所一直沒有好好的公告正確日期 : 也沒有做任何對期貨商券商投資者等等的說明會 : 10/6才要開始 我們這禮拜才開始能夠做下單測試.... : 而且問題百出...... : 還有就連英文版的規章以及法規解釋 期交所都還沒弄好 : 簡單說就是趕鴨子上架的感覺...... --

※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 218.32.215.4 ※ 編輯: yunghc 來自: 218.32.215.4 (09/30 13:32) ※ 編輯: yunghc 來自: 218.32.215.4 (09/30 13:34)