我觉得您应该先去把交易所针对价差交易的整体制度弄清楚比较好， 包含他的撮和机制。 基本上，我也认为交易所这次搞的很差，把价差交易制度搞的过於复杂， 但是，价差交易从两个月前就开始可以测试了，并不是这个礼拜才开放。 （至少我从 7 月中就已经开始在测试） 另外，期货复式单并不能做 DayTrade 的委托，而且可以进行负值委托， 这个我非常确定，因为，测试报价本身就已经有负值了。 如果您不是资讯厂商而是券商，我觉得您应该去"定一下"帮您们规划开发的 资讯厂商或您们的资讯部人员。 目前我看到大部分在价差交易上设计的 interface 大都是仿照选择权的方式， 因此，在下单的时候，确实条件会变的比较复杂。 但是，如果以复式报价的角度来看，期货跨月价差是可以视为『单一商品』 来设计下单的。如果视为单一商品来来设计，除了买卖别的定义要搞清楚 （买卖别以远月为主），其实下单跟单式商品没什麽两样。 交易所这次是搞的很烂，我也骂的要死，但是有些状况并不像您所说的这样。 ※ 引述《ciccio (三叶虫要)》之铭言： : 期交所几乎每年这个时候都会尝试搞些新花样 : 这礼拜测试环境下测试所谓的价差单的结果: : 所谓的价差市场 其实也是在同个市场下单 : 可是会增加所谓的虚拟单 来present价差 : 所以假如用以前的方式做ROLL单 : 很有可能看到虚拟单去下 可是却没吃不到 : 然後一边做到另一边却没有 然後价差变烂风险更大 : 所以被迫一定要用组合单去下 : 可是用组合单 他却把所需要的条件复杂化 : 包括有要分是否为DayTrade还有价差不能打负数之类的鸟事 : 打一张单可能本来只要10秒钟 现在却要一分钟的鸟况 : 所以期交所现在正被骂到死当中..... : 还有所谓的非金非电目前也不知道会不会有人交易 XDDD : 当冲减半 新产品 还有价差制度这三个东西很久以前就知道会要在今年出现了 : 但是不确定日期 : 之前期交所一直没有好好的公告正确日期 : 也没有做任何对期货商券商投资者等等的说明会 : 10/6才要开始 我们这礼拜才开始能够做下单测试.... : 而且问题百出...... : 还有就连英文版的规章以及法规解释 期交所都还没弄好 : 简单说就是赶鸭子上架的感觉...... --

※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc) ◆ From: 218.32.215.4 ※ 编辑: yunghc 来自: 218.32.215.4 (09/30 13:32) ※ 编辑: yunghc 来自: 218.32.215.4 (09/30 13:34)