作者mckey (反象救中職)
看板Option
標題[討論] 選擇權賣方穩賺不賠? (2)
時間Sun Sep 23 07:06:13 2007
續上篇，近三年總共有33個月的數據資料，
在此簡單的做幾個分析，提供給大家討論
1.首先從振幅來看:
0 ~ 200 0 次 左列表格加上上篇數據，我們可以先歸納幾個重點:
200 ~ 300 7 次 a. 振幅多半集中在600點以下，共27次
300 ~ 400 7 次 b. 振幅700以上多半集中在近4個月，共4次
400 ~ 500 9 次 c. 最近4個月大盤震盪相當劇烈
500 ~ 600 4 次 d. 振幅有可能因為指數墊高，相對的也會擴大
600 ~ 700 0 次
700 ~ 800 2 次
800 ~ 900 2 次
900 ~ 2 次
2.再來從開盤/振幅來看
0 ~ 5 0 次 左列表格可以大致看出振幅和開盤價的相對比例
6 ~ 10 6 次 一樣，我們可以先歸納幾個重點
11 ~ 15 13 次 a. 振幅係數多半集中在 11以上，共有27次
16 ~ 20 4 次 b. 振幅係數11以下共6次，其中4次集中在最近4個月
21 ~ 10 次 c. 振幅係數11以下，算是大盤震盪相當劇烈
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再做出結論前，根據以上幾個數據，我想必須先有些共識:
1. 最近兩個月的指數波動並非常態。
2. 投資選擇權的人多半對短期趨勢都有一定程度的了解。
3. 投資選擇權的人，針對非常態的走勢，都能夠停損不ㄠ單。
有了以上共識，回過頭來看選擇權賣方策略吧!!
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 61.230.74.6
※ 編輯: mckey 來自: 61.230.74.6 (09/23 07:06)
1F：→ alexlovesky:推認真 09/23 07:11
2F：→ alexlovesky:不過你的結論不見了!!! 09/23 07:11
3F：推 lovebeast:推 09/23 09:34
4F：推 lovebeast:因為這三年是多頭年? 如果現在是空轉多的那個階段 09/23 09:41
5F：→ lovebeast:是不是就會滿難做的了~不然就是橫向盤整的月線 09/23 09:41
6F：推 suntoplin:我也推認真，另外我一看到統計資料，就想起LTCM，賣方 09/23 12:26
7F：→ suntoplin:或是有風險套利者，小心一點統計後面隱藏的問題:) 09/23 12:26
8F：推 Marcohsu:認真喔 可能結論在下一篇吧 09/23 12:34
9F：推 dyhsu:拿過去的數據得到結論有什麼意義????? 09/23 13:51
10F：推 Brance:推你的認真 ^^b 但覺得標題下的不妥，除非你另有用意？ 09/23 14:02
11F：→ KKYA:我猜他是要證明...深度價外的賣方不太會賠 09/23 15:49