作者mckey (反象救中职)
看板Option
标题[讨论] 选择权卖方稳赚不赔? (2)
时间Sun Sep 23 07:06:13 2007
续上篇，近三年总共有33个月的数据资料，
在此简单的做几个分析，提供给大家讨论
1.首先从振幅来看:
0 ~ 200 0 次 左列表格加上上篇数据，我们可以先归纳几个重点:
200 ~ 300 7 次 a. 振幅多半集中在600点以下，共27次
300 ~ 400 7 次 b. 振幅700以上多半集中在近4个月，共4次
400 ~ 500 9 次 c. 最近4个月大盘震荡相当剧烈
500 ~ 600 4 次 d. 振幅有可能因为指数垫高，相对的也会扩大
600 ~ 700 0 次
700 ~ 800 2 次
800 ~ 900 2 次
900 ~ 2 次
2.再来从开盘/振幅来看
0 ~ 5 0 次 左列表格可以大致看出振幅和开盘价的相对比例
6 ~ 10 6 次 一样，我们可以先归纳几个重点
11 ~ 15 13 次 a. 振幅系数多半集中在 11以上，共有27次
16 ~ 20 4 次 b. 振幅系数11以下共6次，其中4次集中在最近4个月
21 ~ 10 次 c. 振幅系数11以下，算是大盘震荡相当剧烈
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再做出结论前，根据以上几个数据，我想必须先有些共识:
1. 最近两个月的指数波动并非常态。
2. 投资选择权的人多半对短期趋势都有一定程度的了解。
3. 投资选择权的人，针对非常态的走势，都能够停损不ㄠ单。
有了以上共识，回过头来看选择权卖方策略吧!!
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※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc)
◆ From: 61.230.74.6
※ 编辑: mckey 来自: 61.230.74.6 (09/23 07:06)
1F：→ alexlovesky:推认真 09/23 07:11
2F：→ alexlovesky:不过你的结论不见了!!! 09/23 07:11
3F：推 lovebeast:推 09/23 09:34
4F：推 lovebeast:因为这三年是多头年? 如果现在是空转多的那个阶段 09/23 09:41
5F：→ lovebeast:是不是就会满难做的了~不然就是横向盘整的月线 09/23 09:41
6F：推 suntoplin:我也推认真，另外我一看到统计资料，就想起LTCM，卖方 09/23 12:26
7F：→ suntoplin:或是有风险套利者，小心一点统计後面隐藏的问题:) 09/23 12:26
8F：推 Marcohsu:认真喔 可能结论在下一篇吧 09/23 12:34
9F：推 dyhsu:拿过去的数据得到结论有什麽意义????? 09/23 13:51
10F：推 Brance:推你的认真 ^^b 但觉得标题下的不妥，除非你另有用意？ 09/23 14:02
11F：→ KKYA:我猜他是要证明...深度价外的卖方不太会赔 09/23 15:49