作者coconing (股海無涯、學無止盡)
看板Option
標題[其他] 選擇權未平倉量與大盤關係
時間Wed Sep 12 16:33:32 2007
※ [本文轉錄自 Stock 看板]
作者: coconing (股海無涯、學無止盡) 看板: Stock
標題: [其他] 選擇權未平倉量與大盤關係
時間: Wed Sep 12 16:19:51 2007
Put/Call Ratio(賣權除以買權之比例)
一、說明
主要有兩種：
1.成交量的Put/Call Ratio
=所有Put履約價之成交量總合/所有Call履約價之成交量總合
2.未平倉量的Put/Call Ratio
=所有Put履約價之未平倉量總合/所有Call履約價之未平倉量總合
二、使用方式
1.成交量的Put/Call Ratio
若成交量的Put/Call Ratio越大，代表Put的交易越較Call的交易活絡，
市場偏空的氣氛越濃；反之亦然。
2.未平倉量的Put/Call Ratio
若未平倉量的Put/Call Ratio越大，代表Put的未平倉量越大於Call的
未平倉量，亦代表市場偏多，比值上升時指數上漲機率較大，反之則是下
跌機率較大。
三、範例
91/6/10成交量的Put/Call Ratio約為0.4，直至91/6/26約上升至0.6，亦即選
擇擇市場透露出偏空的預期，而此期間大盤指數也由5499點跌至5123點，印證
了這個看法。
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◆ From: 61.228.46.187
1F：推 m5499:推~專業分享 09/12 16:23
2F：推 kansppt: 推可可寧的『股海無涯、學無止盡』 09/12 16:26
3F：推 B9409011:有問必答 真可愛阿~ 09/12 16:26
4F：推 ddk:當版主當版主當版主當版主當版主當版主當版主當版主當版主當版 09/12 16:29
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6F：推 coconing:沒有空當版主 09/12 16:32
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◆ From: 61.228.38.28
7F：推 jimihsu:哇, 可可寧耶~~~ 09/12 16:35
8F：推 e0101010:可可0勒 什麼風吹來的阿！ 09/12 16:37
9F：推 coconing:東北季風 09/12 16:41
10F：→ mecca:冷~~ 09/12 16:46
11F：推 mecca:沒惡意啊~~~東北季風-->想到冷...:D 09/12 16:49
12F：推 coconing:呵 我又沒生氣.... :p 09/12 16:50
13F：推 KevinChien::D ~~~ 09/12 17:43
14F：→ DDsophist:我大約一年前曾經花了一點時間做了點pc ratio的統計 09/12 18:58
15F：→ DDsophist:我的經驗是... 他的實用參考價值實在不太高.. 09/12 18:59
16F：→ DDsophist:我記得我查到的資料還有分大(小)於多少可能有過熱等等 09/12 19:01
17F：→ DDsophist:我想當實在很無聊吃便當時按按計算機的大盤參考就好 09/12 19:02
18F：推 alexlovesky:同樓上 真的要參考 這是一個"相對"上的指標 09/12 19:32
19F：推 retard:未平倉量寫反了.... 09/12 19:36
20F：推 Robbit1024:當老婆當老婆當老婆當老婆當老婆當老婆當老婆當老婆 09/12 19:59
21F：推 scholes0730:喔喔 前幾週經濟日報有寫 例子也一模一樣 09/12 22:19
22F：→ stupidest:二、使用方式的2. 是不是寫反了?PUT未平倉較多應是偏多! 09/12 23:43
23F：推 wbhwa:聽說本人士正妹 09/13 07:47
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25F：推 alexlovesky:XD 是真相嗎! 09/13 13:22
27F：→ coconing:那是cocooning，不是coconing，多了一個o 09/13 15:54