作者coconing (股海无涯、学无止尽)
看板Option
标题[其他] 选择权未平仓量与大盘关系
时间Wed Sep 12 16:33:32 2007
※ [本文转录自 Stock 看板]
作者: coconing (股海无涯、学无止尽) 看板: Stock
标题: [其他] 选择权未平仓量与大盘关系
时间: Wed Sep 12 16:19:51 2007
Put/Call Ratio(卖权除以买权之比例)
一、说明
主要有两种：
1.成交量的Put/Call Ratio
=所有Put履约价之成交量总合/所有Call履约价之成交量总合
2.未平仓量的Put/Call Ratio
=所有Put履约价之未平仓量总合/所有Call履约价之未平仓量总合
二、使用方式
1.成交量的Put/Call Ratio
若成交量的Put/Call Ratio越大，代表Put的交易越较Call的交易活络，
市场偏空的气氛越浓；反之亦然。
2.未平仓量的Put/Call Ratio
若未平仓量的Put/Call Ratio越大，代表Put的未平仓量越大於Call的
未平仓量，亦代表市场偏多，比值上升时指数上涨机率较大，反之则是下
跌机率较大。
三、范例
91/6/10成交量的Put/Call Ratio约为0.4，直至91/6/26约上升至0.6，亦即选
择择市场透露出偏空的预期，而此期间大盘指数也由5499点跌至5123点，印证
了这个看法。
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◆ From: 61.228.46.187
1F：推 m5499:推~专业分享 09/12 16:23
2F：推 kansppt: 推可可宁的『股海无涯、学无止尽』 09/12 16:26
3F：推 B9409011:有问必答 真可爱阿~ 09/12 16:26
4F：推 ddk:当版主当版主当版主当版主当版主当版主当版主当版主当版主当版 09/12 16:29
5F：推 adkue:推 09/12 16:29
6F：推 coconing:没有空当版主 09/12 16:32
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◆ From: 61.228.38.28
7F：推 jimihsu:哇, 可可宁耶~~~ 09/12 16:35
8F：推 e0101010:可可0勒 什麽风吹来的阿！ 09/12 16:37
9F：推 coconing:东北季风 09/12 16:41
10F：→ mecca:冷~~ 09/12 16:46
11F：推 mecca:没恶意啊~~~东北季风-->想到冷...:D 09/12 16:49
12F：推 coconing:呵 我又没生气.... :p 09/12 16:50
13F：推 KevinChien::D ~~~ 09/12 17:43
14F：→ DDsophist:我大约一年前曾经花了一点时间做了点pc ratio的统计 09/12 18:58
15F：→ DDsophist:我的经验是... 他的实用参考价值实在不太高.. 09/12 18:59
16F：→ DDsophist:我记得我查到的资料还有分大(小)於多少可能有过热等等 09/12 19:01
17F：→ DDsophist:我想当实在很无聊吃便当时按按计算机的大盘参考就好 09/12 19:02
18F：推 alexlovesky:同楼上 真的要参考 这是一个"相对"上的指标 09/12 19:32
19F：推 retard:未平仓量写反了.... 09/12 19:36
20F：推 Robbit1024:当老婆当老婆当老婆当老婆当老婆当老婆当老婆当老婆 09/12 19:59
21F：推 scholes0730:喔喔 前几周经济日报有写 例子也一模一样 09/12 22:19
22F：→ stupidest:二、使用方式的2. 是不是写反了?PUT未平仓较多应是偏多! 09/12 23:43
23F：推 wbhwa:听说本人士正妹 09/13 07:47
※ 编辑: coconing 来自: 61.228.37.49 (09/13 08:22)
24F：推 coconing:已修正 09/13 08:22
25F：推 alexlovesky:XD 是真相吗! 09/13 13:22
27F：→ coconing:那是cocooning，不是coconing，多了一个o 09/13 15:54