作者secguest (真是暴累又熱的兩天....)
看板Option
標題Re: [閒聊] 大跌之後就是萬點
時間Sat Jul 28 13:33:25 2007
※ 引述《ilanese (去吧!皮卡丘!十萬伏特!)》之銘言：
: 會反彈啦！現在一堆人紛紛看空了……
: 我是前兩天就開始放空的操作者，不過真正大賺也是賺到昨天的跳空而已，
: 不多算一算約400點上下。
: 其實昨天盤中我是一直有掛多單在低接，但都沒有接到。（謎之聲：你都掛
: 跌停價附近接，又不掛金融期，怎會接到呢？）
: 星期一再開低，又能繼續殺下去嗎？再怎麼恐慌也不會比319那兩根跌停板
: 更恐慌的。
: 昨天期貨尾盤那種殺法，已經是恐慌性殺盤了……
: 我是沒種在昨天尾盤和它賭下去啦！（其實是有點想當買call的買方，只是
: 看那種價格，也有點不爽買。）不過星期一會先看情況而作多的。（起碼短線上
: 有油水撈。）
: 不過，還是得看國際股市的連動，因為大家都繼續殺下去的話，也不會獨缺
: 台股的。
當然如果國際股市繼續殺 台股當然不會獨缺
但我也認為 昨天尾盤的恐慌性殺盤 已經過火了
收盤逆價差180點 這可又創台灣的紀錄
加上PUT的追買或是賣方的停損單 使得很價外的8400與8500出現百點以上的價格
說真的 老手就算要追空 你追的下手嗎
180點 代表作空的人 要先讓180點給多方
這個月的重量除權股 所扣除的點數約剩38點
昨天美股也出現恐慌性殺尾盤 道瓊30分鐘殺了150點
當然調漲保證金會使得凹單的多方強制被斷倉 造成助跌 但那也只是極短線
期交所的想法我認為是撲滅空方的氣燄 正如前陣子保證金該調漲未調
因為他可不想被政府打 我拼命做多 調整保證金
這樣會使得建立新倉的人成本提高 想當然空方的成本也會提高
小弟我有幸在3/19翻身 在那之前我只是個憑感覺進去選擇權的菜鳥
從那年的1月開始學習跟技術面 3月初的急拉 雖然多數人歸咎於政局動蕩
才會跌那麼兇 不過 那只是加快修正的速度
很久沒出現百點的逆價差了 最近是93/3/23與93/5/17 大家可以看看幾天後發生什麼事
當然 這次應該只會來個急彈 那只是給前兩天沒放空的人再次機會
還有我印象很深刻 3/19的第二根期貨跌停 小弟我進場搶反彈 相信嗎
我搶在跌停開後沒多久 期指彈了200點 我的CALL還賠錢喔
在現在隱含波動率在30%以上 手上還有CALL的人
別以為如果強彈 我的資金還會回來很多喔
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 61.57.143.211
1F：推 kanx:這篇文章如果排版好一點會更好... 07/28 13:40
※ 編輯: secguest 來自: 61.57.143.211 (07/28 13:49)
2F：推 dyhsu:既然調整保證金是多空都要 那何來解讀期交所的多空想法?? 07/28 14:03
3F：推 secguest:解讀是看當時整體盤面情況與情形...若上星期我認為是阻漲 07/28 14:14
4F：推 ilanese:反正多方資金不足的一定會先自我了斷的…… 07/28 14:35
5F：→ ilanese:這市場有時候就是比誰的錢充足…… 07/28 14:36
6F：推 dyhsu:上星期盤勢又無大波動 為何要調高保證金 ?你認為想調就調? 07/28 14:39
7F：→ secguest:比誰錢多...這是真的...呵呵...像我就很想去SELL8500PUT 07/28 14:39
8F：→ secguest:可是沒辦法把部位拉的很多 07/28 14:40
9F：→ secguest:呵呵...板上已經不少板友認為保證金早該調了..那是價值 07/28 14:41
10F：→ secguest:的問題...而非波動大小的問題 07/28 14:42
11F：推 dyhsu:大盤跌一成 調高保證金???? 價值的問題 ?????? 07/28 14:43
12F：→ secguest:先搞清楚期貨保證金該怎麼設的原則吧 07/28 14:46
13F：推 dyhsu:我說是波動 你說是價值 期交所是說相乘 價值下跌保證金調高 07/28 14:48
14F：→ dyhsu:那是波動 還是價值的關系? 07/28 14:49
15F：推 ilanese:期交所目前的說法是波動的問題。 07/28 14:50
16F：→ ilanese:目前8月台指期的除息點數約81點，所以實際逆價差約100點， 07/28 14:51
17F：→ ilanese:但也夠大了。 07/28 14:51
18F：→ ilanese:有時候轉折就是這麼抓的……價差就這麼簡單。 07/28 14:51
19F：→ ilanese:前幾天台指期平價差和正價差時，其實「隱含價差」都上百點 07/28 14:52
20F：→ ilanese:了，江湖一點訣，說破不值錢。 07/28 14:53
21F：→ ilanese:「價差」將人們的貪婪與恐懼給「量化」了。 07/28 14:53
22F：→ ilanese:不過，價差的原因還是得看實際狀況再來判斷的，可別光看價 07/28 14:55
23F：→ ilanese:差過大就反向進場了。 07/28 14:55
24F：→ secguest:I大..我營業員給我的資料是到結算前38點...剛剛自己算的 07/28 14:55
25F：→ secguest:不曉得你是...我是用結算日前需除點數-7/27以前已除點數 07/28 14:57
26F：推 ilanese:那很多耶……我是直接看資料的。 07/28 15:02
27F：→ ilanese:應該是到8月結算日當天的除息點數吧？ 07/28 15:03
28F：→ secguest:因為營業員給我的是7/20~8/16的...所以我只好那樣減啦 07/28 15:03
29F：推 TomGlavine47:如果是波動..也早該調整啦.. 07/28 21:52
30F：→ TomGlavine47:「台指期昨（27）日重挫500多點，期貨市場震盪加劇」 07/28 21:53
31F：→ TomGlavine47:「宣布調高期貨保證金金額，調幅約三成」 07/28 21:53
32F：→ TomGlavine47:中間少一句「期交所為進行防禦」 07/28 21:54
33F：→ secguest:就是因為覺得是藉口才會這樣解讀... 07/28 21:55
34F：推 TomGlavine47:期交所到底根據什麼而調我是不懂..有sop嗎?? 07/28 22:39
35F：→ TomGlavine47:但是6000點的1%和9000點的1%就不一樣... 07/28 22:40
36F：→ dyhsu:波動率怎麼算的????????????????????? 07/29 00:29
37F：→ TomGlavine47:樓上既然很厲害那就一次幫大家說清楚 07/29 09:06
38F：→ dyhsu:我前面推文不就已經寫期交所是相乘了嗎 07/29 09:41
39F：推 iele:100多點逆價差絕對不是史上近月最大逆價差紀錄喔 07/29 14:26
40F：→ iele:反而是很普通的 07/29 14:26
41F：→ secguest:感謝你...那時候我還沒進市場...但100點以上是正常??? 07/29 15:16
42F：→ secguest:需不需要改個前提是大空頭市場阿... 07/29 15:17