作者secguest (真是暴累又热的两天....)
看板Option
标题Re: [闲聊] 大跌之後就是万点
时间Sat Jul 28 13:33:25 2007
※ 引述《ilanese (去吧!皮卡丘!十万伏特!)》之铭言：
: 会反弹啦！现在一堆人纷纷看空了……
: 我是前两天就开始放空的操作者，不过真正大赚也是赚到昨天的跳空而已，
: 不多算一算约400点上下。
: 其实昨天盘中我是一直有挂多单在低接，但都没有接到。（谜之声：你都挂
: 跌停价附近接，又不挂金融期，怎会接到呢？）
: 星期一再开低，又能继续杀下去吗？再怎麽恐慌也不会比319那两根跌停板
: 更恐慌的。
: 昨天期货尾盘那种杀法，已经是恐慌性杀盘了……
: 我是没种在昨天尾盘和它赌下去啦！（其实是有点想当买call的买方，只是
: 看那种价格，也有点不爽买。）不过星期一会先看情况而作多的。（起码短线上
: 有油水捞。）
: 不过，还是得看国际股市的连动，因为大家都继续杀下去的话，也不会独缺
: 台股的。
当然如果国际股市继续杀 台股当然不会独缺
但我也认为 昨天尾盘的恐慌性杀盘 已经过火了
收盘逆价差180点 这可又创台湾的纪录
加上PUT的追买或是卖方的停损单 使得很价外的8400与8500出现百点以上的价格
说真的 老手就算要追空 你追的下手吗
180点 代表作空的人 要先让180点给多方
这个月的重量除权股 所扣除的点数约剩38点
昨天美股也出现恐慌性杀尾盘 道琼30分钟杀了150点
当然调涨保证金会使得凹单的多方强制被断仓 造成助跌 但那也只是极短线
期交所的想法我认为是扑灭空方的气焰 正如前阵子保证金该调涨未调
因为他可不想被政府打 我拼命做多 调整保证金
这样会使得建立新仓的人成本提高 想当然空方的成本也会提高
小弟我有幸在3/19翻身 在那之前我只是个凭感觉进去选择权的菜鸟
从那年的1月开始学习跟技术面 3月初的急拉 虽然多数人归咎於政局动荡
才会跌那麽凶 不过 那只是加快修正的速度
很久没出现百点的逆价差了 最近是93/3/23与93/5/17 大家可以看看几天後发生什麽事
当然 这次应该只会来个急弹 那只是给前两天没放空的人再次机会
还有我印象很深刻 3/19的第二根期货跌停 小弟我进场抢反弹 相信吗
我抢在跌停开後没多久 期指弹了200点 我的CALL还赔钱喔
在现在隐含波动率在30%以上 手上还有CALL的人
别以为如果强弹 我的资金还会回来很多喔
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※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc)
◆ From: 61.57.143.211
1F：推 kanx:这篇文章如果排版好一点会更好... 07/28 13:40
※ 编辑: secguest 来自: 61.57.143.211 (07/28 13:49)
2F：推 dyhsu:既然调整保证金是多空都要 那何来解读期交所的多空想法?? 07/28 14:03
3F：推 secguest:解读是看当时整体盘面情况与情形...若上星期我认为是阻涨 07/28 14:14
4F：推 ilanese:反正多方资金不足的一定会先自我了断的…… 07/28 14:35
5F：→ ilanese:这市场有时候就是比谁的钱充足…… 07/28 14:36
6F：推 dyhsu:上星期盘势又无大波动 为何要调高保证金 ?你认为想调就调? 07/28 14:39
7F：→ secguest:比谁钱多...这是真的...呵呵...像我就很想去SELL8500PUT 07/28 14:39
8F：→ secguest:可是没办法把部位拉的很多 07/28 14:40
9F：→ secguest:呵呵...板上已经不少板友认为保证金早该调了..那是价值 07/28 14:41
10F：→ secguest:的问题...而非波动大小的问题 07/28 14:42
11F：推 dyhsu:大盘跌一成 调高保证金???? 价值的问题 ?????? 07/28 14:43
12F：→ secguest:先搞清楚期货保证金该怎麽设的原则吧 07/28 14:46
13F：推 dyhsu:我说是波动 你说是价值 期交所是说相乘 价值下跌保证金调高 07/28 14:48
14F：→ dyhsu:那是波动 还是价值的关系? 07/28 14:49
15F：推 ilanese:期交所目前的说法是波动的问题。 07/28 14:50
16F：→ ilanese:目前8月台指期的除息点数约81点，所以实际逆价差约100点， 07/28 14:51
17F：→ ilanese:但也够大了。 07/28 14:51
18F：→ ilanese:有时候转折就是这麽抓的……价差就这麽简单。 07/28 14:51
19F：→ ilanese:前几天台指期平价差和正价差时，其实「隐含价差」都上百点 07/28 14:52
20F：→ ilanese:了，江湖一点诀，说破不值钱。 07/28 14:53
21F：→ ilanese:「价差」将人们的贪婪与恐惧给「量化」了。 07/28 14:53
22F：→ ilanese:不过，价差的原因还是得看实际状况再来判断的，可别光看价 07/28 14:55
23F：→ ilanese:差过大就反向进场了。 07/28 14:55
24F：→ secguest:I大..我营业员给我的资料是到结算前38点...刚刚自己算的 07/28 14:55
25F：→ secguest:不晓得你是...我是用结算日前需除点数-7/27以前已除点数 07/28 14:57
26F：推 ilanese:那很多耶……我是直接看资料的。 07/28 15:02
27F：→ ilanese:应该是到8月结算日当天的除息点数吧？ 07/28 15:03
28F：→ secguest:因为营业员给我的是7/20~8/16的...所以我只好那样减啦 07/28 15:03
29F：推 TomGlavine47:如果是波动..也早该调整啦.. 07/28 21:52
30F：→ TomGlavine47:「台指期昨（27）日重挫500多点，期货市场震荡加剧」 07/28 21:53
31F：→ TomGlavine47:「宣布调高期货保证金金额，调幅约三成」 07/28 21:53
32F：→ TomGlavine47:中间少一句「期交所为进行防御」 07/28 21:54
33F：→ secguest:就是因为觉得是藉口才会这样解读... 07/28 21:55
34F：推 TomGlavine47:期交所到底根据什麽而调我是不懂..有sop吗?? 07/28 22:39
35F：→ TomGlavine47:但是6000点的1%和9000点的1%就不一样... 07/28 22:40
36F：→ dyhsu:波动率怎麽算的????????????????????? 07/29 00:29
37F：→ TomGlavine47:楼上既然很厉害那就一次帮大家说清楚 07/29 09:06
38F：→ dyhsu:我前面推文不就已经写期交所是相乘了吗 07/29 09:41
39F：推 iele:100多点逆价差绝对不是史上近月最大逆价差纪录喔 07/29 14:26
40F：→ iele:反而是很普通的 07/29 14:26
41F：→ secguest:感谢你...那时候我还没进市场...但100点以上是正常??? 07/29 15:16
42F：→ secguest:需不需要改个前提是大空头市场阿... 07/29 15:17