※ 引述《pono (吼嘎~~)》之銘言： : 簡單說 我採用的 : 價差 spread=摩台-台指 : 當spread超過某上下界時 進場交易 : 想請問有人知道 : : 當超過上界與超過下界 代表什麼涵義?? : 所謂正向交易與反向交易又是怎麼判斷的?? : 謝謝喔 感激不盡".. 你所謂的正向/反向交易是指正/逆價差嗎? 我就當是好了 因為摩台與台指的成份股有很大重疊性 因此兩者的指數會有一定的相關 理論上,兩者都不該有價差出現 (因為到期都是等於現貨指數) 因此當兩者出現價差,且大到可以cover交易成本時 便存在套利空間 這裡"出現價差"的意思就是你所謂的超過上下界 例如摩台正價差(即F-S>0)很大,但台指沒有正價差甚至逆價差時 便可能出現套利機會,可以空摩台買台指 但不一定保證賺錢 因為摩台台指雖然有高度正相關 但畢竟成份股還是不同 可能會賺了價差賠了強弱勢 天底下還是沒有白吃的午餐的^^ -- This time..... You got to pay all your attention..... My Blog: http://www.wretch.cc/blog/yingchih99 --

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