※ 引述《pono (吼嘎~~)》之铭言： : 简单说 我采用的 : 价差 spread=摩台-台指 : 当spread超过某上下界时 进场交易 : 想请问有人知道 : : 当超过上界与超过下界 代表什麽涵义?? : 所谓正向交易与反向交易又是怎麽判断的?? : 谢谢喔 感激不尽".. 你所谓的正向/反向交易是指正/逆价差吗? 我就当是好了 因为摩台与台指的成份股有很大重叠性 因此两者的指数会有一定的相关 理论上,两者都不该有价差出现 (因为到期都是等於现货指数) 因此当两者出现价差,且大到可以cover交易成本时 便存在套利空间 这里"出现价差"的意思就是你所谓的超过上下界 例如摩台正价差(即F-S>0)很大,但台指没有正价差甚至逆价差时 便可能出现套利机会,可以空摩台买台指 但不一定保证赚钱 因为摩台台指虽然有高度正相关 但毕竟成份股还是不同 可能会赚了价差赔了强弱势 天底下还是没有白吃的午餐的^^ -- This time..... You got to pay all your attention..... My Blog: http://www.wretch.cc/blog/yingchih99 --

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