作者sharon520 (frere)
看板Option
標題Re: 請問時間價值的一個問題
時間Thu Oct 28 12:21:55 2004
※ 引述《freeless (You're fired)》之銘言：
: ※ 引述《sharon520 (frere)》之銘言：
: : 這段話看不懂耶 為什麼一個會遞減 一個會固定
: : 距到期日越短 IV不是都會遞減嗎
: ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^why?
: 因為不該用365天算.
: [假設]一週的time decay是15點
: 用365天算 每交易日的time decay是15/7 如次就低估了15/5-15/7
: 在同樣少一天的情況下，要[調降]隱含波動率才會符合市價.
: 所以在禮拜一到四時呈現錯誤的遞減現象.
為什麼要少一天?? 為什麼要調降IV???
為什麼IV會遞減?? f大可以說明白話清楚一點嗎 感謝~~Orz
: 我好奇的是 你用365的model，假設在禮拜四13:45收盤時尚餘23天到期
: 在禮拜五8:45分 你要輸入幾天到期? 10:45分? 13:45?
:
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: ※ 編輯: freeless 來自: 163.29.35.2 (10/28 09:01)
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1F：推 hillgod: 對比歐洲，美股目前還好 03/07 01:09