作者sharon520 (frere)
看板Option
标题Re: 请问时间价值的一个问题
时间Thu Oct 28 12:21:55 2004
※ 引述《freeless (You're fired)》之铭言：
: ※ 引述《sharon520 (frere)》之铭言：
: : 这段话看不懂耶 为什麽一个会递减 一个会固定
: : 距到期日越短 IV不是都会递减吗
: ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^why?
: 因为不该用365天算.
: [假设]一周的time decay是15点
: 用365天算 每交易日的time decay是15/7 如次就低估了15/5-15/7
: 在同样少一天的情况下，要[调降]隐含波动率才会符合市价.
: 所以在礼拜一到四时呈现错误的递减现象.
为什麽要少一天?? 为什麽要调降IV???
为什麽IV会递减?? f大可以说明白话清楚一点吗 感谢~~Orz
: 我好奇的是 你用365的model，假设在礼拜四13:45收盘时尚余23天到期
: 在礼拜五8:45分 你要输入几天到期? 10:45分? 13:45?
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: ※ 编辑: freeless 来自: 163.29.35.2 (10/28 09:01)
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1F：推 hillgod: 对比欧洲，美股目前还好 03/07 01:09