作者tallan (.......)
看板Option
標題Re: [問題] 歐式? 歐式選擇權?
時間Mon Aug 9 12:56:32 2004
※ 引述《zxcv (我應該有點強吧N )》之銘言：
: ※ 引述《tallan (.......)》之銘言：
: : 外匯像exchange options(忽然想起來了)
: : 總之...舉這個例子好像離題了
: : 一般的美式是不會有提前履約的問題
: 怎麼還在執著啊
: 就是會提前履約啊
: 想想高科技上班族的股票選擇權
: 應該就有解答了
唉...都說離題了
現在越離越遠了
implied vol等於零這種事我當然知道
問題是在評價時會用vol會用零嗎
現實上要講提前履約的理由當然是一堆
我舉一個好了
流動性不足....賣不了又急需錢
提前履約!!
大家來接龍吧....真是夠無聊了
: : 唉....做交易太久
: : 對學術的東西.....都頓了
: 有些東西
: 交易久了也不一定就正確
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◆ From: 202.39.223.7
1F：推 paicheng:哈！這個例子舉的好。 210.85.137.65 08/09
2F：→ paicheng:其實HULL的書已經寫的很詳細，我也懶得爭 210.85.137.65 08/09
3F：推 Minoxidil:Hull的書有寫美式的call一定不會提前執行똠 61.228.117.66 08/09
4F：推 Minoxidil:後面還有好些篇章喔！ 61.228.117.66 08/09