作者tallan (.......)
看板Option
标题Re: [问题] 欧式? 欧式选择权?
时间Mon Aug 9 12:56:32 2004
※ 引述《zxcv (我应该有点强吧N )》之铭言：
: ※ 引述《tallan (.......)》之铭言：
: : 外汇像exchange options(忽然想起来了)
: : 总之...举这个例子好像离题了
: : 一般的美式是不会有提前履约的问题
: 怎麽还在执着啊
: 就是会提前履约啊
: 想想高科技上班族的股票选择权
: 应该就有解答了
唉...都说离题了
现在越离越远了
implied vol等於零这种事我当然知道
问题是在评价时会用vol会用零吗
现实上要讲提前履约的理由当然是一堆
我举一个好了
流动性不足....卖不了又急需钱
提前履约!!
大家来接龙吧....真是够无聊了
: : 唉....做交易太久
: : 对学术的东西.....都顿了
: 有些东西
: 交易久了也不一定就正确
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◆ From: 202.39.223.7
1F：推 paicheng:哈！这个例子举的好。 210.85.137.65 08/09
2F：→ paicheng:其实HULL的书已经写的很详细，我也懒得争 210.85.137.65 08/09
3F：推 Minoxidil:Hull的书有写美式的call一定不会提前执行똠 61.228.117.66 08/09
4F：推 Minoxidil:後面还有好些篇章喔！ 61.228.117.66 08/09