作者freeless (You're fired)
看板Option
標題Re: [問題] 請問選擇權水平價差策略?
時間Thu Jul 1 10:46:22 2004
※ 引述《Allies (何苦要PK)》之銘言：
: 看了很多書的說明還是不懂為何買
: 相同履約價但到期日長的選擇權
: 與賣出到期日較短的選擇權可以建
: 立價差部位，好像跟時間價值有關
: ，請各位幫我解惑，謝謝。
短期option的time decay較快 遠期較慢
所以你會得到正的theta
但相對的也會得到負的Gamma
也就是說價格緩慢移動時 對你的部位有利
快速變動時 不利
結算時 最大損失為買遠期付出的premium-賣近期選擇權的premium
最大獲利於賣出所得到的權利金-建倉期間遠期option的時間消耗
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 163.29.35.2
1F：推 Lio41:厲害 巷子內的喔 61.63.156.2 07/02