作者freeless (You're fired)
看板Option
标题Re: [问题] 请问选择权水平价差策略?
时间Thu Jul 1 10:46:22 2004
※ 引述《Allies (何苦要PK)》之铭言：
: 看了很多书的说明还是不懂为何买
: 相同履约价但到期日长的选择权
: 与卖出到期日较短的选择权可以建
: 立价差部位，好像跟时间价值有关
: ，请各位帮我解惑，谢谢。
短期option的time decay较快 远期较慢
所以你会得到正的theta
但相对的也会得到负的Gamma
也就是说价格缓慢移动时 对你的部位有利
快速变动时 不利
结算时 最大损失为买远期付出的premium-卖近期选择权的premium
最大获利於卖出所得到的权利金-建仓期间远期option的时间消耗
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※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc)
◆ From: 163.29.35.2
1F：推 Lio41:厉害 巷子内的喔 61.63.156.2 07/02