作者ciccio (此恨綿綿無絕期)
看板Option
標題Re: [問題] 選擇權跟台指期的關係..........
時間Mon Jun 7 03:43:15 2004
※ 引述《Wilkie (威爾基)》之銘言：
: 選擇權是自己有自己的走法~~還是跟著台指期呢
: 比方台指期逆價差很大~~~相對來說選擇權也被壓低嗎
: 這樣若台指期的逆價差縮小時 選擇權也有相對應的漲幅嗎
: or選擇權是跟現貨呢~~~~~~~~~高手回答啦~~謝謝
看Delta 例如是50的話 台指漲1點 選擇權漲/跌 半毛
(以其他數值完全不變來說)
當然還有風險數值 時間考量 Delta變化率gamma等
所以選擇權漲跌是很複雜的 = =
簡單的想比較好 = 比較多人想買就會漲.....Or2
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